泰康中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)型證券投資基金招募說明書
軟件開發(fā)中心、泰康人壽保險股份有限公司資產(chǎn)管理中心，歷任泰康資產(chǎn)管理
有限責任公司固定收益部助理總經(jīng)理、總經(jīng)理，固定收益投資總監(jiān)兼固定收益
投資中心負責人，副總經(jīng)理兼公募事業(yè)部負責人等職務。曾兼任泰康基金管理
有限公司上海分公司負責人、深圳分公司負責人、財務負責人、首席信息官。
現(xiàn)任泰康基金管理有限公司董事、總經(jīng)理。
李紅女士：董事、審計與風險管理委員會主任委員，碩士研究生。曾任太
平洋產(chǎn)險總公司計劃財務部預算處負責人，太平洋產(chǎn)險內(nèi)蒙古分公司計劃財務
部經(jīng)理，太平洋產(chǎn)險總公司計劃財務部財務處處長，太平洋資產(chǎn)管理公司財務
部總經(jīng)理兼運營部副總經(jīng)理，太平洋香港投資公司董事?，F(xiàn)任泰康資產(chǎn)管理有
限責任公司財務負責人、北京泰康投資管理有限公司董事。
羅玉成先生：獨立董事、提名與薪酬委員會委員、審計與風險管理委員會
委員，學士學位。曾任中國科學器材進出口總公司財務經(jīng)理、中國科學器材進
出口總公司莫斯科代表處首席貿(mào)易代表、多倫多永道會計公司高級審計員、中
信永道會計師事務所經(jīng)理等職務?，F(xiàn)任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）
合伙人、副總裁，金融業(yè)務委員會主席，兼任陽光恒昌物業(yè)服務股份有限公司
董事。
楊東先生：獨立董事、審計與風險管理委員會委員，博士研究生。曾任商
務部中日法律交流項目辦公室代表、中國人民大學法學院副院長、發(fā)展規(guī)劃處
處長、人事處處長等職務?，F(xiàn)任中國人民大學法學院院長，兼任工信部通信經(jīng)
濟專家委員、中國計算機學會（CCF）數(shù)據(jù)治理發(fā)展委員會常務委員、教育部高
等學校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教學指導委員會委員、最高人民檢察院民事行政訴訟監(jiān)督案件
專家委員會委員、公安部第六屆黨風政風警風監(jiān)督員、國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技
術專家委員會委員、中國法學會證券法學研究會副會長、北京市數(shù)字經(jīng)濟與數(shù)
字治理法治研究會會長、中國高等教育學會高校人事人才與教師發(fā)展研究分會
常務理事、北京市法學會常務理事、教育部人工智能高層次人才培養(yǎng)專家委員
會委員、工信部信息通信科技委員會委員、國務院反壟斷反不正當競爭委員會
專家咨詢組成員。
張亞光先生：獨立董事、提名與薪酬委員會委員，博士研究生。曾任北京
大學經(jīng)濟學院講師、副教授、經(jīng)濟學系副主任、院長助理、副院長等職務。現(xiàn)
任北京大學經(jīng)濟學院副院長、長聘副教授、研究員，兼任四川廣安愛眾股份有
限公司獨立董事。
2、總經(jīng)理及其他高級管理人員
金志剛先生：董事、總經(jīng)理，碩士研究生。曾任職于中國航天工業(yè)總公司
CAD/CAM軟件開發(fā)中心、泰康人壽保險股份有限公司資產(chǎn)管理中心，歷任泰康資
產(chǎn)管理有限責任公司固定收益部助理總經(jīng)理、總經(jīng)理，固定收益投資總監(jiān)兼固
定收益投資中心負責人，副總經(jīng)理兼公募事業(yè)部負責人等職務。曾兼任泰康基
金管理有限公司上海分公司負責人、深圳分公司負責人、財務負責人、首席信
息官。現(xiàn)任泰康基金管理有限公司董事、總經(jīng)理。
蔣利娟女士：副總經(jīng)理，碩士研究生。曾任泰康資產(chǎn)管理有限責任公司集
中交易室交易員，固定收益部固定收益投資經(jīng)理，公募事業(yè)部固定收益基金經(jīng)
理、固定收益投資負責人等職務?，F(xiàn)任泰康基金管理有限公司副總經(jīng)理、固定
收益投資部負責人。
吳輝先生：副總經(jīng)理，碩士研究生。曾任中國銀河證券股份有限公司鄭州
豐產(chǎn)路營業(yè)部交易部經(jīng)理，長盛基金管理有限公司北京分公司總經(jīng)理助理、鄭
州分公司總經(jīng)理、市場銷售總部總監(jiān)，方正富邦基金管理有限公司副總經(jīng)理，
泰康資產(chǎn)管理有限責任公司公募事業(yè)部市場部負責人等職務。現(xiàn)任泰康基金管
理有限公司副總經(jīng)理、上海分公司負責人、市場部負責人。
代勝偉先生：副總經(jīng)理、財務負責人，碩士研究生。曾任諾亞舟科技公司
人力資源經(jīng)理，中國郵政儲蓄銀行人力資源經(jīng)理，泰康資產(chǎn)管理有限責任公司
招聘與員工關系主管、人力資源管理總監(jiān)、執(zhí)行總監(jiān)，公募事業(yè)部人力行政部
負責人等職務?，F(xiàn)任泰康基金管理有限公司副總經(jīng)理、財務負責人、深圳分公
司負責人、人力行政部負責人兼財務部負責人。
陳瑋光先生：督察長，博士研究生。曾任湖南省永州市地方稅務局人事教
育科科員，中國證券投資者保護基金公司投資者調(diào)查中心副總監(jiān)，安徽省宿松
縣人民政府副縣長（掛職扶貧），中國證券業(yè)協(xié)會會員服務一部、辦公室、會
員管理部主任，中聚資產(chǎn)管理有限公司董事長，諾德基金管理有限公司督察長、
泰康資產(chǎn)管理有限責任公司公募合規(guī)負責人兼公募事業(yè)部監(jiān)察稽核部負責人等
職務?，F(xiàn)任泰康基金管理有限公司督察長、監(jiān)察稽核部負責人。
蘇小婭女士：風控負責人，碩士研究生。曾任北京市君澤君律師事務所律
師，泰達宏利基金管理有限公司高級法律專員，英大基金管理有限公司監(jiān)察稽
核部副經(jīng)理（部門負責人），國開泰富基金管理有限公司監(jiān)察稽核部（法律合
規(guī)部）副總經(jīng)理（主持部門工作），北京天和思創(chuàng)投資管理有限公司公募基金
籌備組組長，泰康資產(chǎn)管理有限責任公司公募事業(yè)部風險控制部負責人等職務。
現(xiàn)任泰康基金管理有限公司風控負責人、風險控制部負責人。
孫東海先生：首席信息官，碩士研究生。曾任中國民航信息網(wǎng)絡股份有限
公司研發(fā)中心研發(fā)工程師，中國華融資產(chǎn)管理公司信息科技部項目經(jīng)理，華夏
基金管理有限公司信息技術部高級項目經(jīng)理，北京良醫(yī)互聯(lián)科技有限公司創(chuàng)始
人，北京鵬揚投資管理有限公司信息技術部部門副總監(jiān)，鵬揚基金管理有限公
司信息技術部部門總監(jiān)?，F(xiàn)任泰康基金管理有限公司首席信息官、信息技術部
負責人。
3、本基金基金經(jīng)理
魏軍先生，博士研究生。2019年5月加入泰康公募，現(xiàn)任泰康基金量化投
資部負責人、量化基金經(jīng)理。曾歷任廣發(fā)基金管理有限公司量化研究員、基金
經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化投資部副總經(jīng)理等職務。2019年12月27日起至今
擔任泰康滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月30日
起至今擔任泰康滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
2020年9月18日起至今擔任泰康中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金
經(jīng)理。2021年7月7日起至今擔任泰康中證智能電動汽車交易型開放式指數(shù)證
券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月27日起至今擔任泰康中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題
交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月6日起至今擔任泰康國
證公共衛(wèi)生與醫(yī)療健康交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月
1日起至今擔任泰康中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)
理。2022年9月27日-2023年2月17日擔任泰康中證新能源動力電池指數(shù)型
證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月14日起至今擔任泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指
數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月17日-2025年2月7日擔任泰
康中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年10月26日-2025
年2月7日擔任泰康中證1000指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023
年11月3日-2024年10月12日擔任泰康泉林量化價值精選混合型證券投資基
金基金經(jīng)理。2024年1月31日起至今擔任泰康國證公共衛(wèi)生與醫(yī)療健康交易型
開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年3月15日起至今擔
任泰康中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月
7日-2025年5月29日擔任泰康半導體量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基
金經(jīng)理。2024年9月27日起至今擔任泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投
資基金基金經(jīng)理。2024年10月29日起至今擔任泰康中證A500交易型開放式指
數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年1月17日起至今擔任泰康中證紅利
低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2026年1月27日起
至今擔任泰康中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
4、投資決策委員會成員名單
金志剛先生，投資決策委員會主席，現(xiàn)任泰康基金管理有限公司董事、總
經(jīng)理。
蔣利娟女士，投資決策委員會委員，現(xiàn)任泰康基金管理有限公司副總經(jīng)理、
固定收益投資部負責人、固定收益基金經(jīng)理。
宋仁杰先生，投資決策委員會委員，現(xiàn)任泰康基金管理有限公司權益投資
部負責人、股票基金經(jīng)理。
蘇小婭女士，投資決策委員會委員，現(xiàn)任泰康基金管理有限公司風控負責
人、風險控制部負責人。
龐水珍女士，投資決策委員會委員，現(xiàn)任泰康基金管理有限公司集中交易
室負責人。
5、上述人員之間均不存在近親屬關系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜。
2、辦理基金備案手續(xù)。
3、自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
財產(chǎn)。對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資。
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配收益。
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。
6、編制季度報告、中期報告和年度報告。
7、計算并公告基金凈值信息。
8、嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告
義務。
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會。
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低
于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
11、以基金管理人名義，代表本基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實
施其他法律行為。
12、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。
（四）基金管理人承諾
1、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內(nèi)部風
險控制制度，采取有效措施，防止下列行為的發(fā)生：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資。
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)。
（3）承銷證券。
（4）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保。
（5）從事可能使基金財產(chǎn)承擔無限責任的投資。
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
2、基金管理人承諾不從事證券法規(guī)規(guī)定禁止從事的其他行為。
3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國
家有關法律、法規(guī)、規(guī)章及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權或違規(guī)經(jīng)營。
（2）違反基金合同或托管協(xié)議。
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益。
（4）在包括向中國證監(jiān)會報送的資料中進行虛假信息披露。
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管。
（6）玩忽職守、濫用職權。
（7）泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的
基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人
從事相關的交易活動。
（8）協(xié)助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
（9）違反證券交易場所業(yè)務規(guī)則，利用對敲、對倒、倒倉等手段操縱市場
價格，擾亂市場秩序。
（10）貶損同行，以提高自己。
（11）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分。
（12）以不正當手段謀求業(yè)務發(fā)展。
（13）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象。
（14）其他法律、行政法規(guī)禁止的行為。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關法律、法規(guī)、規(guī)章和基金合同的規(guī)定，本著勤勉謹慎的原則
為基金份額持有人謀取最大利益。
（2）不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者牟取利益。
（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開
的基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他
人從事相關的交易活動。
（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
為了加強公司內(nèi)部控制，促進誠信、合法、有效經(jīng)營，保障基金持有人利
益，維護公司及公司股東的合法權益，本基金管理人建立了科學、嚴密、高效
的內(nèi)部控制體系。
1、公司內(nèi)部控制的總體目標
（1）保證公司經(jīng)營運作嚴格遵守國家有關法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，自覺
形成守法經(jīng)營、規(guī)范運作的經(jīng)營思想和經(jīng)營理念。
（2）防范和化解經(jīng)營風險，提高經(jīng)營管理效益，確保經(jīng)營業(yè)務的穩(wěn)健運行
和受托資產(chǎn)的安全完整，實現(xiàn)部門和公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
（3）確?；稹⒐矩攧蘸推渌畔⒄鎸?、準確、完整、及時。
2、公司內(nèi)部控制遵循的原則
（1）健全性原則。內(nèi)部控制涵蓋公司各項業(yè)務、各個部門或機構和各級人
員，并包括決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則。通過科學的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維
護內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。
（3）獨立性原則。公司各部門和崗位職責的設置保持相對獨立，公司基金
資產(chǎn)、自有資產(chǎn)與其他資產(chǎn)的運作相互分離。
（4）相互制約原則。公司設置的各部門、各崗位權責分明、相互制衡。
（5）成本效益原則。公司管理運用科學化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，
提高經(jīng)濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
3、內(nèi)部控制的制度體系
內(nèi)部控制制度由公司章程、內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務規(guī)章
等部分組成。內(nèi)部控制大綱是對內(nèi)控原則的細化和展開，是各項基本管理制度
的綱要和總攬。基本管理制度包括風險控制制度、投資管理制度、基金會計制
度、信息披露制度、監(jiān)察稽核制度、信息技術管理制度、業(yè)績評估考核制度和
緊急情況處理制度等制度。部門業(yè)務規(guī)章是在基本管理制度的基礎上，對各部
門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則等的具體說明。
4、內(nèi)部控制的主要內(nèi)容
（1）公司投資決策業(yè)務
投資決策嚴格遵守法律法規(guī)的有關規(guī)定，符合基金合同所規(guī)定的投資目標、
投資范圍、投資策略、投資組合和投資限制等要求；健全投資決策授權制度，
明確界定投資權限，嚴格遵守投資限制，防止越權決策；投資決策應當有充分
的投資依據(jù)，重要投資要有詳細的研究報告和風險分析支持，并有決策記錄；
建立投資風險評估與管理制度，在設定的風險權限額度內(nèi)進行投資決策；建立
科學的投資管理業(yè)績評價體系，包括投資組合情況、是否符合基金產(chǎn)品特征和
決策程序、基金績效歸屬分析等內(nèi)容。
（2）公司研究業(yè)務
研究工作保持獨立、客觀；建立嚴密的研究工作業(yè)務流程，形成科學、有
效的研究方法；建立投資對象備選庫制度，研究部門根據(jù)基金合同要求，在充
分研究的基礎上建立和維護備選庫；建立研究與投資的業(yè)務交流制度，保持通
暢的交流渠道；建立研究報告質(zhì)量評價體系。
（3）公司交易業(yè)務
基金交易實行集中交易制度，基金經(jīng)理不得直接向交易員下達投資指令或
者直接進行交易；公司建立交易監(jiān)測系統(tǒng)、預警系統(tǒng)和交易反饋系統(tǒng)，完善相
關的安全設施；投資指令進行審核，確認其合法、合規(guī)與完整后方可執(zhí)行，如
出現(xiàn)指令違法違規(guī)或者其他異常情況，應當及時報告相應部門與人員；公司執(zhí)
行公平的交易分配制度，確保不同投資者的利益能夠得到公平對待；建立完善
的交易記錄制度，每日投資組合列表等應當及時核對并存檔保管；建立科學的
交易績效評價體系。
（4）信息披露
公司按照法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會有關規(guī)定，建立完善的信息披露制度，
保證公開披露的信息真實、準確、完整、及時；公司有相應的部門或崗位負責
信息披露工作，進行信息的組織、審核和發(fā)布；公司加強對公司信息披露的檢
查和評價，對存在的問題及時提出改進辦法，對信息披露出現(xiàn)的失誤提出處理
意見，并追究相關人員的責任；公司掌握內(nèi)幕信息的人員在信息公開披露前不
得泄露其內(nèi)容。
（5）信息技術
公司根據(jù)國家法律法規(guī)的要求，遵循安全性、實用性、可操作性原則，嚴
格制定信息系統(tǒng)的管理制度。
信息技術系統(tǒng)的設計開發(fā)應該符合國家、金融行業(yè)軟件工程標準的要求，
編寫完整的技術資料；在實現(xiàn)業(yè)務電子化時，應設置保密系統(tǒng)和相應控制機制，
并保證計算機系統(tǒng)的可稽性；信息技術系統(tǒng)投入運行前，需經(jīng)過需求部門、使
用部門和合規(guī)部門等審批通過。
（6）會計核算
公司以基金為會計核算主體，獨立建賬、獨立核算，保證不同基金之間在
名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬簿記錄等方面相互獨立?；饡嫼怂闩c
公司會計核算相互獨立。
（7）監(jiān)察稽核
公司設督察長，督察長是高級管理人員，直接向董事會負責，對公司及其
工作人員的經(jīng)營管理和執(zhí)業(yè)行為的合規(guī)性進行審查、監(jiān)督和檢查。
公司設立監(jiān)察稽核部門，開展監(jiān)察稽核和合規(guī)管理工作，對督察長負責。
公司保證監(jiān)察稽核部門的獨立性和權威性。公司明確監(jiān)察稽核部門及內(nèi)部各崗
位的具體職責，配備充足的監(jiān)察稽核和合規(guī)管理人員，嚴格監(jiān)察稽核和合規(guī)管
理人員的專業(yè)任職條件，嚴格監(jiān)察稽核和合規(guī)管理的操作程序和組織紀律。
5、基金管理人關于內(nèi)部控制制度聲明書
（1）公司承諾以上關于內(nèi)部控制制度的披露真實、準確；
（2）公司承諾根據(jù)市場變化和公司業(yè)務發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人基本情況
（一）基金托管人概況
公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
公司法定英文名稱：Bank of Communications Co.,Ltd.
法定代表人：任德奇
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號
郵政編碼：200336
注冊時間：1987年3月30日
注冊資本：742.63億元
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]25號
聯(lián)系人：方圓
電話：95559
交通銀行始建于1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國的
發(fā)鈔行之一。1987年重新組建后的交通銀行正式對外營業(yè)，成為中國第一家全
國性的國有股份制商業(yè)銀行，總部設在上海。2005年6月交通銀行在香港聯(lián)合
交易所掛牌上市，2007年5月在上海證券交易所掛牌上市。交通銀行連續(xù)17年
躋身《財富》(FORTUNE)世界500強，營業(yè)收入排名第168位；列《銀行家》
(The Banker)雜志全球千家大銀行一級資本排名第9位。
截至2025年9月30日，交通銀行資產(chǎn)總額為人民幣15.50萬億元。2025
年前三季度，交通銀行實現(xiàn)凈利潤（歸屬于母公司股東）人民幣699.94億元。
交通銀行總行設資產(chǎn)托管部/資產(chǎn)托管業(yè)務發(fā)展中心（下文簡稱“托管部/
托管發(fā)展中心”）?，F(xiàn)有員工具有多年基金、證券和銀行的從業(yè)經(jīng)驗，具備基
金從業(yè)資格，以及經(jīng)濟師、會計師、工程師和律師等中高級專業(yè)技術職稱，員
工的學歷層次較高，專業(yè)分布合理，職業(yè)技能優(yōu)良，職業(yè)道德素質(zhì)過硬，是一
支誠實勤勉、積極進取、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)向上的資產(chǎn)托管從業(yè)人員隊伍。
（二）主要人員情況
任德奇先生，董事長、執(zhí)行董事，高級經(jīng)濟師。
任先生2020年1月起任本行董事長，2018年8月起任本行執(zhí)行董事。曾任
本行副董事長、執(zhí)行董事、行長。曾任中國銀行執(zhí)行董事、副行長，期間曾兼
任中銀香港（控股）有限公司非執(zhí)行董事，中國銀行上海人民幣交易業(yè)務總部
總裁。曾任中國建設銀行信貸審批部副總經(jīng)理、風險監(jiān)控部總經(jīng)理、授信管理
部總經(jīng)理、湖北省分行行長、風險管理部總經(jīng)理。任先生1988年于清華大學獲
工學碩士學位。
張寶江先生，副董事長、執(zhí)行董事、行長，高級經(jīng)濟師。
張先生2024年8月起任本行副董事長、執(zhí)行董事，2024年6月起任本行行
長；曾任中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行副行長，安徽省分行行長，總行辦公室主任，陜西
省分行副行長，總行政策研究室副主任（主持工作）、辦公室副主任、研究室
副主任等職務。張先生1998年于中央黨校研究生院獲經(jīng)濟學碩士學位，2004年
于中央黨校研究生院獲經(jīng)濟學博士學位。
孟羽先生，資產(chǎn)托管部/資產(chǎn)托管業(yè)務發(fā)展中心總經(jīng)理。
孟先生2025年9月起任本行資產(chǎn)托管部/資產(chǎn)托管業(yè)務發(fā)展中心總經(jīng)理。
曾任本行香港分行行政總裁，交通銀行（香港）有限公司副董事長、執(zhí)行董事、
行政總裁，交銀國際控股有限公司執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官，廣東省分行副行長，
營業(yè)部副總經(jīng)理，深圳分行國際業(yè)務部高級經(jīng)理。曾在中國工商銀行十堰分行
工作。孟先生1999年于復旦大學獲工商管理碩士學位。
（三）基金托管業(yè)務經(jīng)營情況
截至2025年9月30日，交通銀行共托管證券投資基金892只。此外，交
通銀行還托管了基金公司特定客戶資產(chǎn)管理計劃、證券公司客戶資產(chǎn)管理計劃、
理財產(chǎn)品、信托計劃、私募投資基金、保險資金、全國社?；?、基本養(yǎng)老保
險基金、劃轉(zhuǎn)國有資本充實社?；?、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、企業(yè)年金基金、職
業(yè)年金基金、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、商業(yè)養(yǎng)老金產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理計劃、
QFI證券投資資產(chǎn)、QDII證券投資資產(chǎn)、RQDII證券投資資產(chǎn)、QDIE、QDLP和
QFLP、債券“南向通”等產(chǎn)品。
二、基金托管人的內(nèi)部控制制度
（一）內(nèi)部控制目標
交通銀行嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)章及行內(nèi)相關管理規(guī)定，加強內(nèi)
部管理，托管部/托管發(fā)展中心業(yè)務制度健全并確保貫徹執(zhí)行各項規(guī)章，通過對
各種風險的識別、評估、控制及緩釋，有效地實現(xiàn)對各項業(yè)務的風險管控，確
保業(yè)務穩(wěn)健運行，保護基金持有人的合法權益。
（二）內(nèi)部控制原則
1.合法性原則：托管部/托管發(fā)展中心制定的各項制度符合國家法律法規(guī)及
監(jiān)管機構的監(jiān)管要求，并貫穿于托管業(yè)務經(jīng)營管理活動始終。
2.全面性原則：托管部/托管發(fā)展中心建立各二級部自我監(jiān)控和風險合規(guī)部
風險管控的內(nèi)部控制機制，覆蓋各項業(yè)務、各個部門和各級人員，并滲透到?jīng)Q
策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，建立全面的風險管理監(jiān)督機制。
3.獨立性原則：托管部/托管發(fā)展中心獨立負責受托基金資產(chǎn)的保管，保證
基金資產(chǎn)與交通銀行的自有資產(chǎn)相互獨立，對不同的受托基金資產(chǎn)分別設置賬
戶，獨立核算，分賬管理。
4.制衡性原則：托管部/托管發(fā)展中心貫徹適當授權、相互制約的原則，從
組織架構的設置上確保各二級部和各崗位權責分明、相互制約，并通過有效的
相互制衡措施消除內(nèi)部控制中的盲點。
5.有效性原則：托管部/托管發(fā)展中心在崗位、業(yè)務二級部和風險合規(guī)部三
級內(nèi)控管理模式的基礎上，形成科學合理的內(nèi)部控制決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)
督機制，通過行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的內(nèi)控程序，保障各
項內(nèi)控管理目標被有效執(zhí)行。
6.效益性原則：托管部/托管發(fā)展中心內(nèi)部控制與基金托管規(guī)模、業(yè)務范圍
和業(yè)務運作環(huán)節(jié)的風險控制要求相適應，盡量降低經(jīng)營運作成本，以合理的控
制成本實現(xiàn)最佳的內(nèi)部控制目標。
（三）內(nèi)部控制制度及措施
根據(jù)《證券投資基金法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《商業(yè)銀行
資產(chǎn)托管業(yè)務指引》等法律法規(guī)，托管部/托管發(fā)展中心制定了一整套嚴密、完
整的證券投資基金托管管理規(guī)章制度，確?；鹜泄軜I(yè)務運行的規(guī)范、安全、
高效，包括《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務管理辦法》、《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務風
險管理辦法》、《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務商業(yè)秘密管理規(guī)定》、《交通銀行資
產(chǎn)托管業(yè)務從業(yè)人員行為規(guī)范》、《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務運營檔案管理辦法》
等，并根據(jù)市場變化和基金業(yè)務的發(fā)展不斷加以完善。做到業(yè)務分工科學合理，
技術系統(tǒng)管理規(guī)范，業(yè)務管理制度健全，核心作業(yè)區(qū)實行封閉管理，落實各項
安全隔離措施，相關信息披露由專人負責。
托管部/托管發(fā)展中心通過對基金托管業(yè)務各環(huán)節(jié)的事前揭示、事中控制和
事后檢查措施實現(xiàn)全流程、全鏈條的風險管理，聘請會計師事務所對基金托管
業(yè)務運行進行國際標準的內(nèi)部控制評審。
三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
交通銀行作為基金托管人，根據(jù)《證券投資基金法》、《公開募集證券投
資基金運作管理辦法》和有關證券法規(guī)的規(guī)定，對基金的投資對象、基金資產(chǎn)
的投資組合比例、基金資產(chǎn)的核算、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金管理人報酬的
計提和支付、基金托管人報酬的計提和支付、基金的申購資金的到賬與贖回資
金的劃付、基金收益分配等行為的合規(guī)性進行監(jiān)督和核查。
交通銀行作為基金托管人，發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《證券投資基金法》、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等有關證券法規(guī)和《基金合同》的行
為，及時通知基金管理人予以糾正，基金管理人收到通知后及時確認并進行調(diào)
整。交通銀行有權對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對
交通銀行通知的違規(guī)事項未能及時糾正的，交通銀行按規(guī)定報告中國證監(jiān)會。
交通銀行作為基金托管人，發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，按規(guī)定報告
中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人限期糾正。
五、相關服務機構
（一）基金份額發(fā)售機構
1、直銷機構
（1）直銷中心柜臺
名稱：泰康基金管理有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街156號4至5層1-14內(nèi)5層501
辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街156號B座5、6層
法定代表人：金志剛
全國統(tǒng)一客戶服務電話：4001895522
傳真：010-89620100
聯(lián)系人：曲晨
電話：010-89620091
網(wǎng)站：www.tkfunds.com.cn
（2）投資者亦可通過基金管理人直銷電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、
基金管理人手機客戶端、基金管理人微信公眾號以及基金管理人另行公告的其
他電子交易系統(tǒng)等）辦理本基金的開戶及認/申購等業(yè)務。
網(wǎng)上交易請登錄：https://newtrade.tkfunds.com.cn/
APP：基金管理人手機客戶端
微信公眾號：tkfunds
2、其他銷售機構
基金管理人可根據(jù)《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和本基金基
金合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的銷售機構銷售本基金，并在基金管理人
網(wǎng)站公示。
（二）登記機構
名稱：泰康基金管理有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街156號4至5層1-14內(nèi)5層501
辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街156號B座5、6層
法定代表人：金志剛
全國統(tǒng)一客戶服務電話：4001895522
傳真：010-89620077
聯(lián)系人：陳進
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
注冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：陸奇、程楊
聯(lián)系人：陸奇
（四）審計基金財產(chǎn)的會計師事務所
名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務合伙人：劉維、肖厚發(fā)
經(jīng)辦注冊會計師：蔡曉慧、陳玉珊
聯(lián)系電話：010-66001391
傳真：010-66001392
聯(lián)系人：蔡曉慧
（五）驗資機構
名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務合伙人：劉維、肖厚發(fā)
經(jīng)辦注冊會計師：蔡曉慧、陳玉珊
聯(lián)系電話：010-66001391
傳真：010-66001392
聯(lián)系人：蔡曉慧
六、基金的募集
（一）本基金依據(jù)《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披
露辦法》、基金合同及其他有關規(guī)定募集。本基金募集申請已于2025年12月
19日獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可『2025』2832號文準予募集注冊。
（二）基金類別、運作方式及存續(xù)期
本基金類別：股票型證券投資基金
本基金運作方式：契約型開放式
本基金存續(xù)期：不定期。
（三）募集期限
本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算，具體
發(fā)售時間見本基金基金份額發(fā)售公告。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當延長或縮短基金發(fā)售時
間，并及時公告。
（四）募集方式
通過各銷售機構的基金銷售網(wǎng)點或按基金管理人、銷售機構提供的其他方
式公開發(fā)售，各銷售機構的具體名單見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站
公示。
本基金基金管理人有權決定各類基金份額的發(fā)售安排，具體規(guī)定見基金份
額發(fā)售公告或相關公告。
（五）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、
合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資
人。
（六）基金份額的類別
本基金將基金份額分為不同的類別。
A類基金份額是指在投資者認購/申購基金時收取認購/申購費用而不從本類
別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額類別，但投資者通過直銷機構認購/申
購基金時不收取認購/申購費用。
C類基金份額是指在投資者認購/申購基金時不收取認購/申購費用，而是從
本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額類別，但對于投資者通過直銷機
構認購/申購C類基金份額計提的銷售服務費，以及通過其他銷售機構認購/申購
C類基金份額且持續(xù)持有期限超過一年后繼續(xù)計提的銷售服務費，將在投資者
贖回相應基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還投資者。
如未來基金管理人設立基金銷售子公司，其可參照基金管理人直銷機構，
銷售本基金A類基金份額不收取認購費/申購費、C類基金份額不收取銷售服務
費，具體請見基金管理人或其銷售子公司屆時發(fā)布的相關公告。
本基金A類、C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金
A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值。計算公式為：
計算日某類基金份額凈值＝計算日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/計算日該
類基金份額余額總數(shù)
投資者在認購/申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。
根據(jù)基金銷售情況，在不違背法律法規(guī)且對已有基金份額持有人利益無實
質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人在履行適當程序后可以增加新的基金份額
類別、或者調(diào)整基金份額類別設置或規(guī)則、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售
等，調(diào)整實施前基金管理人需及時公告，不須召開基金份額持有人大會審議。
（七）認購安排
1、認購時間
投資人認購本基金份額的具體業(yè)務辦理時間由基金管理人和基金銷售機構
確定，請參見本基金的基金份額發(fā)售公告。
2、認購程序
投資人可以通過各銷售機構的基金銷售網(wǎng)點辦理基金認購手續(xù)。投資人開
戶需提供有效身份證件原件等銷售機構要求提供的材料申請開立開放式基金賬
戶。投資人認購所需提交的文件和辦理的具體手續(xù)由基金管理人和銷售機構約
定，詳見本基金的基金份額發(fā)售公告。
3、認購的方式及確認
（1）本基金認購采取金額認購的方式。
（2）銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售
機構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于
認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否
則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔。
（3）投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，認購費按每筆認購申請單
獨計算，但已受理的認購申請不允許撤銷。
（4）若認購申請被確認為無效，基金管理人應當將投資人已支付的認購金
額退還投資人。
4、認購限額
（1）投資人認購時，需按銷售機構規(guī)定的方式全額繳款。
（2）在募集期內(nèi)，投資人可多次認購，對單一投資人在認購期間累計認購
金額不設上限，但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外。
（3）投資者通過基金管理人直銷電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、基金
管理人手機客戶端、基金管理人微信公眾號以及基金管理人另行公告的其他電
子交易系統(tǒng)等）或本基金其他銷售機構認購A類基金份額或C類基金份額的，
單個基金賬戶首筆最低認購金額（含認購費，如有）為1元，追加認購每筆最
低金額為1元?；鸸芾砣嘶蜾N售機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
投資者通過基金管理人直銷中心柜臺認購A類基金份額或C類基金份額的，
單個基金賬戶首筆最低認購金額為100,000元，追加認購單筆最低金額為1,000
元?；鸸芾砣肆碛幸?guī)定的，從其規(guī)定。
（4）投資者在T日規(guī)定時間內(nèi)提交的認購申請，通?？稍赥+2日到原認購
網(wǎng)點查詢認購申請的確認情況。
（5）如本基金單一投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額
的50%，基金管理人有權對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣?
筆或者某些認購申請有可能導致投資人變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管
理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合
同生效后登記機構的確認為準。
5、認購費用
投資者通過直銷機構認購A類基金份額時不收取認購費用；通過直銷機構
以外的其他銷售機構（以下簡稱“其他銷售機構”）認購本基金A類基金份額的，
在認購時收取認購費用，具體費用安排如下表所示；C類基金份額不收取認購
費用。
費用種類 A類基金份額的 A類基金份額的
認購金額 認購費率
認購費率 M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 按筆收取，1,000元/筆
注：M為認購金額。
本基金A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資人承擔，不列
入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的
各項費用。投資者通過其他銷售機構重復認購本基金A類基金份額的，認購費
按每筆認購申請單獨計算。
6、認購份額的計算
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（1）A類基金份額的認購份額計算方法
1）若投資者通過直銷機構認購A類基金份額，不收取認購費用：
認購份額＝（認購金額＋認購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，
由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人在募集期通過直銷機構投資10萬元認購本基金A類基金份
額，假設認購金額在募集期間產(chǎn)生的利息為50.00元，則其可得到的認購份額計
算如下：
認購份額=（100,000.00＋50.00）/1.00=100,050.00份
即：某投資人在募集期通過直銷機構投資10萬元認購本基金A類基金份
額，假設認購金額在募集期間產(chǎn)生的利息為50.00元，可得到100,050.00份A類
基金份額。
2）若投資者通過其他銷售機構認購A類基金份額，需要收取認購費用：
當認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方式如下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/1.00
當認購費用適用固定金額時，認購份額的計算方式如下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額=認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額+認購利息）/1.00
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，
由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人通過其他銷售機構投資10,000元認購本基金的A類基金份額，
其對應認購費率為0.30%，如果認購期內(nèi)認購資金獲得的利息為5元，則其可得
到的基金份額計算如下：
凈認購金額＝10,000/（1+0.30%）＝9,970.09元
認購費用＝10,000－9,970.09＝29.91元
認購份額＝（9,970.09＋5）/1.00＝9,975.09份
即投資人通過其他銷售機構投資10,000元認購本基金的A類基金份額，其
對應認購費率為0.30%，加上認購資金在認購期內(nèi)獲得的利息，可得到9,975.09
份A類基金份額。
（2）C類基金份額的認購份額計算方法
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/1.00
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，
由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人投資10,000元認購本基金的C類基金份額，如果認購期內(nèi)認
購資金獲得的利息為5元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認購份額=（10,000＋5）/1.00=10,005.00份
即：投資人投資10,000元認購本基金的C類基金份額，加上認購資金在認
購期內(nèi)獲得的利息，可得到10,005.00份C類基金份額。
（八）募集期利息的處理方式
本基金的有效認購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額（折
算份額類型為投資者認購時選擇的相應類別）歸基金份額持有人所有，其中利
息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構的記錄為準。
（九）募集期間的資金存放和費用
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人
不得動用?；鹉技陂g的信息披露費用、會計師費、律師費以及其他費用，
不得從基金財產(chǎn)中列支。
七、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億
份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)
售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向
中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取
得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公
告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為
結束前，任何人不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果本基金募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下
列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行
同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付的一切費用應由各方各自
承擔。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以
披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向
中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，解決方案包括持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與
其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
八、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理
人在招募說明書或其他相關公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷
售機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦理基金銷售
業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和/或贖回，具體辦理時間為上海證券
交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法
規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易
時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行
相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上
公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具
體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務
辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前
依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)
換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類
基金份額申購、贖回的價格。
（三）申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類別基
金份額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行
順序贖回；
5、本基金份額分為多個類別，適用不同的申購費或銷售服務費，投資者在
申購時可自行選擇基金份額類別；
6、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾?
人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內(nèi)提
出申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，
申購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，
贖回生效。
投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回
款項。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的延緩支付贖回款項的情形時，款項的
支付辦法參照基金合同有關條款處理。
遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故
障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務處理流程，則贖
回款項劃付時間相應順延。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，對上述規(guī)則進行調(diào)整。基金管
理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上
公告。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日（包括該日）
內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后（包
括該日）及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情
況。因投資者怠于履行該項查詢等各項義務，致使其相關權益受損的，基金管
理人、基金托管人、基金銷售機構不承擔由此造成的損失或不利后果。若申購
不成功，則申購款項退還給投資人。
銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售
機構確實接收到該申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認
結果為準。對于申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否
則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔。
在不違反法律法規(guī)的前提下，本基金管理人可根據(jù)相關業(yè)務規(guī)則，對上述
業(yè)務辦理時間進行調(diào)整，本基金管理人將于開始實施前按照有關規(guī)定予以公告。
（五）申購和贖回的數(shù)量限制
1、投資者通過基金管理人直銷電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、基金管
理人手機客戶端、基金管理人微信公眾號以及基金管理人另行公告的其他電子
交易系統(tǒng)等）或本基金其他銷售機構申購A類基金份額或C類基金份額的，單
個基金賬戶首筆最低申購金額（含申購費，如有）為1元，追加申購每筆最低
金額為1元。基金管理人或銷售機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
投資者通過基金管理人直銷中心柜臺申購A類基金份額或C類基金份額的，
單個基金賬戶首筆最低申購金額為100,000元，追加申購單筆最低金額為1,000
元?；鸸芾砣肆碛幸?guī)定的，從其規(guī)定。
2、投資人將當期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，不受最低申購金額的限
制。
3、基金份額持有人可將其持有的全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得
少于1份。如該賬戶在該銷售機構的基金份額余額不足1份，則必須一次性贖
回基金全部基金份額。當某筆交易類業(yè)務（如贖回、基金轉(zhuǎn)換等）導致單個交
易賬戶基金份額余額少于1份時，基金管理人可對該部分剩余基金份額發(fā)起一
次性自動全部贖回。
4、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定詳
見更新的招募說明書或相關公告。
5、基金管理人可以規(guī)定單一投資者單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請
參見更新的招募說明書或相關公告。
6、基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模限額和單日凈申購比例上限，具體
規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。
7、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權
益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模
予以控制。具體參見基金管理人相關公告。
8、單一投資者持有基金份額的比例不得達到或者超過基金總份額的50%，
或者以其他方式變相規(guī)避50%集中度限制；在基金運作過程中因基金份額贖回
等情形導致被動達到或超過50%的以及法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外。
9、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回
份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（六）申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第
5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的各類基金份額凈
值在當天收市后計算，并根據(jù)基金合同的約定進行公告。遇特殊情況，經(jīng)履行
適當程序，可以適當延遲計算或公告。為避免基金份額持有人利益因基金份額
凈值的小數(shù)點保留精度受到不利影響，基金管理人可提高基金份額凈值的精度，
無需就基金份額凈值精度調(diào)整事項進行公告。
2、申購費率
投資者通過直銷機構申購本基金A類基金份額不收取申購費；通過直銷機
構以外的其他銷售機構（以下簡稱“其他銷售機構”）申購本基金A類基金份
額收取申購費用，具體申購費率如下表；C類基金份額不收取申購費用。
費用種類 A類基金份額的 申購金額 A類基金份額的 申購費率
M≥500萬 按筆收取，1,000元/筆
注：M為申購金額。
3、本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，
不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等發(fā)生的各項
費用。投資者通過其他銷售機構重復申購本基金A類基金份額的，申購費按每
筆申購申請單獨計算。
4、贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回
基金份額時收取。贖回費率隨投資人基金份額持續(xù)持有期限的增加而遞減，具
體贖回費率如下表所示。
注：（1）Y為持有期限；
（2）對于監(jiān)管機構認可的其他基金或基金份額，基金管理人可以根據(jù)產(chǎn)品投資運作
特點另行約定贖回費收取標準。
按照法律法規(guī)規(guī)定，投資者贖回基金份額產(chǎn)生的贖回費用全額計入基金財
產(chǎn)。
5、對于投資者通過直銷機構認購/申購的C類基金份額，計提的銷售服務
費（如有）將在投資者贖回相應基金份額時隨贖回款一并返還給投資者；對于
投資者通過其他銷售機構認購/申購的C類基金份額，持續(xù)持有期限超過一年后
繼續(xù)計提的銷售服務費（如有）將在投資者贖回相應基金份額時隨贖回款一并
返還給投資者。
6、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲
應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒
介上公告。
7、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以
及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
8、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市
場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活
動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人在覆蓋成本的前提
下，可以對除贖回費以外的基金銷售費率實行一定的優(yōu)惠。
（七）申購份額與贖回金額的計算方式
1、申購份額的計算方式：
申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份額單
位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的
收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
（1）申購A類基金份額的計算
1）若投資者通過直銷機構申購A類基金份額，不收取申購費用：
申購份額的計算公式為：申購份額＝申購金額/申購當日A類基金份額凈值
例：某投資者通過直銷機構投資5萬元申購本基金A類基金份額，假設申
購當日A類基金份額凈值為1.0520元，則可得到的申購份額為：
申購份額=50,000.00/1.0520=47,528.52份
即：該投資者通過直銷機構投資5萬元申購本基金A類基金份額，假設申
購當日A類基金份額凈值為1.0520元，可得到47,528.52份A類基金份額。
2）若投資者通過其他銷售機構申購A類基金份額，需要收取申購費用：
當申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
當申購費用適用固定金額時，申購份額的計算方法如下：
申購費用＝固定金額
凈申購金額=申購金額－申購費用
申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益
或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人通過其他銷售機構投資5萬元申購本基金的A類基金份額，
對應的申購費率為0.30%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0500元，則可
得到的申購份額為：
凈申購金額＝50,000/（1＋0.30%）＝49,850.45元
申購費用＝50,000－49,850.45＝149.55元
申購份額＝49,850.45/1.0500＝47,476.62份
即：投資人通過其他銷售機構投資5萬元申購本基金的A類基金份額，對
應的申購費率為0.30%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0500元，則其可
得到47,476.62份A類基金份額。
（2）C類基金份額
申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值
上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益
或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人投資5,000萬元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C
類基金份額凈值為1.0500元，則可得到的申購份額為：
申購份額=50,000,000/1.0500=47,619,047.62份
即：投資人投資5,000萬元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C類
基金份額凈值為1.0500元，則其可得到47,619,047.62份C類基金份額。
2、贖回金額的計算方式
本基金采用“份額贖回”方式，贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘
以當日該類基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。
贖回金額的計算方式為：
贖回金額＝贖回份數(shù)×贖回當日某類基金份額凈值
贖回費用＝贖回金額×贖回費率
凈贖回金額=贖回金額－贖回費用
上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益
或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人贖回本基金1萬份A類基金份額，持續(xù)持有期限為60日，對
應的贖回費率為0.50%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可
得到的贖回金額為：
贖回金額=10,000×1.2500=12,500.00元
贖回費用=12,500.00×0.50%=62.50元
凈贖回金額=12,500.00-62.50=12,437.50元
即：投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持續(xù)持有期限為60日，對應
的贖回費率為0.50%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得
到的贖回金額為12,437.50元。
例：某投資人贖回本基金1,000萬份C類基金份額，持續(xù)持有期限為200
日，對應的贖回費率為0，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.2500元，則其
可得到的贖回金額為：
贖回金額=10,000,000×1.2500=12,500,000.00元
贖回費用=12,500,000.00×0=0.00元
凈贖回金額=12,500,000.00-0.00=12,500,000.00元
即：投資人贖回本基金1,000萬份C類基金份額，持續(xù)持有期限為200天，
對應的贖回費率為0，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.2500元，則其可得
到的贖回金額為12,500,000.00元。
按照法律法規(guī)規(guī)定，投資者贖回基金份額產(chǎn)生的贖回費用全額計入基金財
產(chǎn)。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人就本基金或某一類
基金份額的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法進行證券/
期貨交易或計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
7、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構、支付結算機構或登記機構的
異常情況導致基金銷售系統(tǒng)、支付結算系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)等
無法正常運行。
8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金
份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時。
9、申請超過基金管理人設定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單個投
資者單日、單筆申購金額上限等情形時。
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定
暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登
暫停申購公告。當發(fā)生上述第8、9項情形時，基金管理人可以采取比例確認等
方式對該投資人的申購申請進行限制，基金管理人有權拒絕該筆全部或部分申
購申請。如果法律法規(guī)、監(jiān)管要求調(diào)整導致上述第8項內(nèi)容取消或變更的，基
金管理人在履行適當程序后，可修改上述內(nèi)容，無需召開基金份額持有人大會。
如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申
購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖
回款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法進行證券/
期貨交易或無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基
金管理人應按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額
支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的
比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，
按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日
可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢
復贖回業(yè)務的辦理并公告。
（十）巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基
金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份
額總數(shù)后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖
回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決
定全額贖回或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的
前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶
贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回
部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回
的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，
當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申
請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日該類基金份額的基金份額凈值為基礎計
算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作
明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
（3）若本基金發(fā)生巨額贖回，且單個開放日出現(xiàn)單個持有人的贖回申請超
過前一開放日基金總份額20%的情形下，基金管理人可以采取相關措施為此單個
持有人延期辦理贖回申請，即按照保護其他贖回申請人利益的原則，基金管理
人可優(yōu)先確認其他贖回申請人的贖回申請，具體為：基金管理人在當日接受贖
回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，如其他贖回申請人的贖回
申請在當日被全部確認，則在仍可接受贖回申請的范圍內(nèi)對此單個持有人的贖
回申請按比例確認，對此單個持有人其余未確認的贖回申請延期辦理；如其他
贖回申請人的贖回申請在當日未被全部確認，則應先將其他贖回申請人的贖回
申請按比例予以確認后，將其未被確認的贖回申請與此單個持有人的全部贖回
申請一并延期辦理。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延
期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直
到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。
延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日該
類基金份額的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為
止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延
期贖回處理。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管
理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩
支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者
招募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關處
理方法，并在2日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應于重新開放日公布最近
1個開放日的各類基金份額凈值。
3、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的
有關規(guī)定，最遲于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；
也可以根據(jù)實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再
另行發(fā)布重新開放的公告。
（十二）基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金不
同基金份額之間或本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金
轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及
基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
（十三）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人
通過中國證監(jiān)會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機
構辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務的，屆時無
須召開基金份額持有人大會但須提前公告，基金份額持有人應根據(jù)基金管理人
公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務。
（十四）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情
形而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。
無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額
的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社
會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有
的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織（包括司法強制贖回）。其
他非交易過戶是指符合法律法規(guī)且根據(jù)登記機構的規(guī)定需要辦理非交易過戶的
情形。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合
條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規(guī)定辦理，并按基金登記機構規(guī)定的
標準收費。
（十五）基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉(zhuǎn)托管，基
金銷售機構可以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。
（十六）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人
另行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期
扣款金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定
期定額投資計劃最低申購金額。
（十七）基金份額的凍結、解凍和質(zhì)押
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以
及登記機構認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結與解凍。
基金份額被凍結的，被凍結部分產(chǎn)生的收益一并凍結，被凍結部分份額仍
然參與收益分配與支付。法律法規(guī)或基金合同另有規(guī)定的除外。
如相關法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務或其他基金業(yè)務，
基金管理人將制定和實施相應的業(yè)務規(guī)則，屆時無須召開基金份額持有人大會
但須提前公告。
（十八）當技術條件成熟，本基金管理人在不違反法律法規(guī)且對基金份額
持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可根據(jù)具體
情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調(diào)整，或者安排本基金的一類或多類
基金份額在證券交易所上市交易，屆時無需召開基金份額持有人大會審議但須
提前公告。
（十九）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側
袋機制”章節(jié)的規(guī)定或相關公告。
九、基金的投資
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，實現(xiàn)與標的指
數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。為更好地
實現(xiàn)投資目標，本基金還可投資于非標的指數(shù)成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)
業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券資產(chǎn)（包括
國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債
券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公
司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、
股指期貨、國債期貨、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出
借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（含存托憑證）資產(chǎn)的比例不
低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)不低于非
現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終，在扣除衍生品合約投資需繳納的交易
保證金后，保持現(xiàn)金（不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到
期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整
上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
在正常市場情況下，本基金追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，
年化跟蹤誤差不超過4%。
（一）資產(chǎn)配置策略
本基金為股票指數(shù)基金，股票（含存托憑證）資產(chǎn)投資比例不低于基金資
產(chǎn)的90%，大類資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略。一般情況下將保持各類資
產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產(chǎn)收益風險比值、股票資
產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后，對基金資產(chǎn)配置做出合適
調(diào)整。
（二）股票投資策略
1、指數(shù)化投資策略
本基金主要采用完全復制法，即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金股
票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應的調(diào)整。但因
特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時，基金管理人可采取包括
成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術適當調(diào)整基金投資組合，以達到緊密
跟蹤標的指數(shù)的目的，盡量降低跟蹤誤差。特殊情形包括但不限于：
1）法律法規(guī)的限制；2）標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足；3）標的指數(shù)的
成份股票長期停牌；4）標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并等公司行
為；5）標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息；6）指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整；7）標
的指數(shù)編制方法發(fā)生變化；8）其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能限
制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。
如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上
述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市等風險，
且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)
先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。
2、存托憑證投資策略
本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略，基于對基礎證券投資價
值的深入研究判斷，進行存托憑證的投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同
配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金
資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證投資。
（三）債券投資策略
出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量，本基金適時對債券
進行投資。通過對宏觀經(jīng)濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析，采取自
上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度，確定組合久
期。進而根據(jù)各類資產(chǎn)的預期收益率，確定債券資產(chǎn)配置。
（四）資產(chǎn)支持證券投資策略
通過對資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、市場利率、支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、支
持資產(chǎn)的現(xiàn)金流變動情況以及提前償還率水平等因素的研究，評估資產(chǎn)支持證
券的信用風險、利率風險、流動性風險和提前償付風險，精選那些經(jīng)風險調(diào)整
后收益率較高的品種進行投資。
（五）其他金融工具的投資策略
1、股指期貨的投資策略
在股指期貨投資上，本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，
在控制風險的前提下，謹慎適當參與股指期貨的投資。本基金在進行股指期貨
投資中，將分析股指期貨的收益性、流動性及風險特征，主要選擇流動性好、
交易活躍的期貨合約，通過研究現(xiàn)貨和期貨市場的發(fā)展趨勢，運用定價模型對
其進行合理估值，謹慎利用股指期貨，調(diào)整投資組合的風險暴露，及時調(diào)整投
資組合倉位，以降低組合風險、提高組合的運作效率，并利用股指期貨流動性
較好的特點對沖基金的流動性風險，如大額申購贖回等。
2、國債期貨的投資策略
本基金本著謹慎原則適度參與國債期貨投資，將根據(jù)風險管理的原則，以
套期保值為目的。本基金將根據(jù)對債券現(xiàn)貨市場和期貨市場的分析，結合國債
期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，發(fā)揮國債期貨杠桿效應和流動性較好
的特點，靈活運用多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。
基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征，運用國
債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖收益率曲線平坦、陡峭等形態(tài)變化的風險、對沖
關鍵期限利率波動的風險；利用金融衍生品的杠桿作用，以達到降低投資組合
的整體風險的目的。
3、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略
本基金在參與融資業(yè)務時，將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及
基金申購贖回情況等因素的研究和判斷，決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分
考慮融資業(yè)務的收益性、流動性及風險性特征，謹慎進行投資，提高基金的投
資收益。
為更好實現(xiàn)投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金
可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、
投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎上，合
理確定出借證券的范圍、期限和比例。
（四）標的指數(shù)和業(yè)績比較基準
本基金的標的指數(shù)為中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。
本基金業(yè)績比較基準為：中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)收益率*95%+金融機
構人民幣活期存款基準利率（稅后）*5%。
1、業(yè)績比較基準設定的原因
本基金為股票指數(shù)型基金，通過緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟
蹤誤差的最小化，實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益，大類資產(chǎn)配置
不作為本基金的核心策略。
本基金的標的指數(shù)為中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更，
相應選取中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)作為基準要素，同時將中證全指電力公用
事業(yè)指數(shù)的基準要素權重設置為95%。
每個交易日日終，本基金在扣除衍生品合約投資需繳納的交易保證金后，
保持現(xiàn)金（不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年
以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
因此選取金融機構人民幣活期存款基準利率（稅后）作為對應資產(chǎn)類別的
基準要素，權重設置為5%。
綜上，本基金選取的業(yè)績比較基準與基金投資目標、投資范圍、投資策略、
投資比例限制相匹配。
2、業(yè)績比較基準要素的基本信息
中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布。中證全指電
力公用事業(yè)指數(shù)為中證細分行業(yè)指數(shù)之一，其反映中證全指指數(shù)樣本中電力公
用事業(yè)行業(yè)公司證券的整體表現(xiàn)，為投資者提供分析工具。
中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)代碼為H30199，指數(shù)具體信息詳見中證指數(shù)有
限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.csindex.com.cn。
金融機構人民幣活期存款基準利率（稅后）具體信息詳見中國人民銀行網(wǎng)
站，網(wǎng)址：https://www.pbc.gov.cn/。
3、業(yè)績比較基準的計算方法
本基金業(yè)績比較基準收益率的計算方法以每日收益率為基礎，以時間加權
為計算原則。
本基金先分別計算業(yè)績比較基準中中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)、金融機構
人民幣活期存款基準利率（稅后）的每日收益率，再按照預設權重比例計算當
日組合要素基準的日收益率，并連乘每日收益率。
4、管理投資偏離業(yè)績比較基準的定性或定量方法
本基金主要采用完全復制法，即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金股
票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應的調(diào)整。
但因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時，基金管理人可
采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術適當調(diào)整基金投資組合，以
達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的，盡量降低跟蹤誤差。
在正常市場情況下，本基金追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，
年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤誤差
超過上述范圍的，本基金將采取合理措施避免跟蹤誤差過大。
5、未來可能變更業(yè)績比較基準的情況和程序
本基金的業(yè)績比較基準要素與標的指數(shù)一致。若本基金調(diào)整業(yè)績比較基準
的要素或權重，本基金將根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同約定履
行相關程序。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動
之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，
基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決
方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)
召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述
事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管
理人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有
人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
若標的指數(shù)變更對基金投資無實質(zhì)性影響（包括但不限于編制機構變更、
指數(shù)更名等），則無需召開基金份額持有人大會，基金管理人可在取得基金托管
人同意后變更基金名稱、標的指數(shù)和業(yè)績比較基準并及時公告。
法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（五）風險收益特征
本基金為股票指數(shù)型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型
基金與貨幣市場基金。本基金通過跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標
的指數(shù)所代表的公司相似的風險收益特征。
（六）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于股票（含存托憑證）資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的90%，
投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的
交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不
低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購
款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，
但完全按照標的指數(shù)的構成比例進行投資的部分不受此限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證
券的10%，但完全按照標的指數(shù)的構成比例進行投資的部分不受此限制；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證
券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，
應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的
總資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金若參與股指期貨交易，應當符合下列投資限制：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與
有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價證券指股票、
債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)
（不含質(zhì)押式回購）等；
3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
持有的股票總市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
5）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%。
（12）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，應當符合下列投資限制：
1）出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日
以上的出借證券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）本基金參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權
平均計算；
（13）本基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（14）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券/期貨市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管
理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，本基金管理人不得主動新增流
動性受限資產(chǎn)的投資；
（15）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易
對手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資
范圍保持一致；
（16）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的15%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與
有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價證券指股票、
債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)
（不含質(zhì)押式回購）等；
3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金
持有的債券總市值的30%；
4）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、
賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比
例的有關約定；
5）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（17）基金參與融資業(yè)務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與
境內(nèi)上市交易的股票合并計算；
（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（9）、（12）、（14）、（15）項情形之外，因證券、期貨市場
波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份券調(diào)整、標的指數(shù)成份
券流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資
比例的，基金管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊
情形除外。
因證券/期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的
因素致使基金投資不符合第（12）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務。
法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符
合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之
日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人
在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規(guī)定為準。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實
際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，
或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基
金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機
制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，
并按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過
三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事
項進行審查。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適
當程序后可不受上述規(guī)定的限制。
（七）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保
護基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三
人牟取任何不當利益。
（八）側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基
金份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計
師事務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召
開基金份額持有人大會審議。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、
業(yè)績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置
變現(xiàn)和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”
章節(jié)的規(guī)定。
十、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款
項及其他資產(chǎn)的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券
賬戶和期貨賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管
理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基
金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人、證券/期貨經(jīng)紀機構和基金銷
售機構的財產(chǎn)，并由基金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機
構和基金銷售機構以其自有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本
基金財產(chǎn)行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)
定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等
原因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。基金管理人管理運作基金財產(chǎn)
所產(chǎn)生的債權，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作
不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔
的債務，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
十一、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)
規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、存托憑證、股指期貨合約、國債期貨合約、資產(chǎn)支持
證券、債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)
會計準則》、監(jiān)管部門有關規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日
有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調(diào)整地應用于該資
產(chǎn)或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值
計量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明
估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調(diào)整，確
定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價
值為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或
使用的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術中不應將該
限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產(chǎn)或負債
所產(chǎn)生的溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可
利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價
值時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產(chǎn)或負債可觀察輸入
值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應對估值
進行調(diào)整并確定公允價值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的非固定收益品種的估值
交易所上市的非固定收益品種，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收
盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證
券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）
估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生影響證券
價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最
近交易市價，確定公允價格。
2、證券交易所上市的固定收益品種的估值
（1）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權固定收益品種，選取第三方估值基
準服務機構提供的相應品種當日的估值全價。
（2）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權固定收益品種，選取第三方估值基準
服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價。
對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實
際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或
推薦估值全價，同時充分考慮發(fā)行人的信用風險變化對公允價值的影響?；厥?
登記期截止日（含當日）后未行使回售權的，建議按照長待償期所對應的價格
進行估值。
（3）對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的
含轉(zhuǎn)股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行
凈價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。
（4）基金以估值品種的估值全價作為估值的依據(jù)，基金管理人根據(jù)相關法
律、法規(guī)的規(guī)定進行涉稅處理。
3、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估
值。
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；
（3）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在
當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公允
價值，基金管理人根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定進行涉稅處理。
（4）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的
股票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，
按監(jiān)管機構或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值。
4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
5、本基金投資股指期貨合約或國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行
估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采
用最近交易日結算價估值。
6、本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)
會的相關規(guī)定進行估值。
7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
8、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以
確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管
部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
9、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估
值。
10、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、
程序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即
通知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理
人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關
的會計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，
按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
（五）估值程序
1、各類基金份額的基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金份額
的基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算，各類基金資產(chǎn)凈值均
精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此造成的誤差歸入基金資產(chǎn)。
基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定
的，從其規(guī)定。
基金管理人應每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈
值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，
將各類基金份額的基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤
后，由基金管理人按約定對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產(chǎn)估
值的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）
發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、登記機構、銷售
機構或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的
責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下
述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、
數(shù)據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。對于因技術原因引起的差錯，
若系同行業(yè)現(xiàn)有技術水平無法預見、無法避免、無法抗拒，則屬不可抗力，按
照下述規(guī)定執(zhí)行。
由于不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差
錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該
差錯取得不當?shù)美漠斒氯巳詰撚蟹颠€不當?shù)美牧x務。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承
擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，
由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，
并且有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應
賠償責任。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环?
還或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失（“受損方”），則估值
錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當
得利的當事人享有要求交付不當?shù)美臋嗬?；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)
將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已
經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任
方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機構進行更正。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）各類基金份額凈值錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金
管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額
凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)另有通行做法，基金管理人、基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人
利益的原則進行協(xié)商。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（八）基金凈值的確認
用于基金信息披露的各類基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管
人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當日的基金資產(chǎn)
凈值和各類基金份額的基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁?
計算結果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
（九）實施側袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并
披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。
（十）特殊情形的處理
1、基金管理人或基金托管人按本部分估值方法第9項進行估值時，所造成
的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券交易所、期貨交易所、證券經(jīng)紀機構、
指數(shù)編制機構或登記機構等第三方機構發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等原因，基金管理人和
基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤
或雖發(fā)現(xiàn)錯誤但因前述原因無法及時更正而造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管
理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必
要的措施減輕或消除由此造成的影響。
十二、基金的收益與分配
（一）基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除
相關費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動損益后的余
額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則
1、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資；投資者持有的
基金份額（原份額）所獲得的紅利再投資基金份額的持續(xù)持有期限按原份額的
持續(xù)持有期限計算；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準
日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售
服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別每
份基金份額享有同等分配權；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無重大實質(zhì)不利影響的
前提下，基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程
序后，可對上述基金收益分配原則進行調(diào)整并提前公告。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比
例、分配方式等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信
息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當
投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基
金登記機構可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額。紅
利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
（七）實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見本招募說明書
“側袋機制”章節(jié)的規(guī)定。
十三、基金費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、C類基金份額的銷售服務費；
4、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關
的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金相關賬戶的開戶及維護費用；
10、因參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務而產(chǎn)生的各項合理費用；
11、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其
他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H＝E×0.50%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與
基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于
次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、
公休假等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計
算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與
基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于
次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，
支付日期順延。
3、C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一
日C類基金份額資產(chǎn)凈值的0.20%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務費每日計提。
（1）基金管理人直銷渠道：
對于C類基金份額計提的銷售服務費，在投資者贖回基金份額（或基金合
同終止）時，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。如未來基金管理人設
立基金銷售子公司，其可參照基金管理人直銷機構，銷售本基金C類基金份額
不收取銷售服務費，具體請見基金管理人或其銷售子公司屆時發(fā)布的相關公告。
（2）其他銷售機構渠道：
對于投資者持續(xù)持有期限未超過一年（即365天，下同）的C類基金份額
計提的銷售服務費，逐日累計至每月月末，按月支付。對于確認為基金財產(chǎn)支
付的銷售服務費，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)和協(xié)商
一致的方式，在次月初5個工作日內(nèi)按照指定的賬戶路徑進行支付。若遇法定
節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。費用自動扣
劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，應及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商
解決。
對于持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額所繼續(xù)計提的銷售服務費，在
投資者贖回該筆基金份額（或基金合同終止）時，隨贖回款（或清算款）一并
返還給投資者。
上述“（一）基金費用的種類”中第4－11項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應
協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支
付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數(shù)許可使用費應當由基金管理人承擔，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項
目。
（四）實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，
但應待側袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收
取管理費，詳見本招募說明書“側袋機制”章節(jié)的規(guī)定或相關公告。
（五）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)
執(zhí)行。基金財產(chǎn)投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其
他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
十四、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會
計年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算，按照有關規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并以書面方式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的、符合《證券法》
規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更
換會計師事務所需依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
十五、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露
辦法》、《流動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有
人大會的基金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人
和非法人組織。
本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按
照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真
實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金
信息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及
《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，
并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開
披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，
基金信息披露義務人應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，
以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民
幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明
確基金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基
金投資者重大利益的事項的法律文件。
（2）基金招募說明書應當根據(jù)法律法規(guī)最大限度地披露影響基金投資者決
策的全部事項，說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、
風險揭示、信息披露及基金份額持有人服務等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш螅?
金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新
基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招
募說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金
運作監(jiān)督等活動中的權利、義務關系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供
簡明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重
大變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載
在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更
新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應當在基金份額發(fā)售的三
日前，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示
性公告登載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品
資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資
料概要登載在基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應當同時將《基金合
同》、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在
披露招募說明書的當日登載于規(guī)定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基
金合同》生效公告。
4、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人
應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放
日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的各
類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露
半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
5、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明各類
基金份額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能
夠在基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復制前述信息資料。
6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將
年度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；?
金年度報告中的財務會計報告應當經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所審
計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，
將中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、
中期報告或者年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，
為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策
的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動性風險分析等。
7、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當依照《信息披露辦法》的
有關規(guī)定編制臨時報告書，并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格
產(chǎn)生重大影響的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師
事務所；
（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值
等事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事
項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控
制人變更；
（8）基金募集期延長或提前結束募集；
（9）基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部
門負責人發(fā)生變動；
（10）基金管理人的董事最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之
三十；
（11）涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關行為
受到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基
金托管業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
（13）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股
東、實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷
的證券，或者從事其他重大關聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（14）基金收益分配事項；
（15）管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、
計提方式和費率發(fā)生變更；
（16）任一類基金份額的基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分
之零點五；
（17）本基金開始辦理申購、贖回；
（18）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
（19）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
（20）本基金或某一基金份額暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、
贖回申請；
（21）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事
項時；
（22）基金管理人采用擺動定價機制進行估值時；
（23）基金推出新業(yè)務或服務；
（24）調(diào)整基金份額類別設置；
（25）本基金變更標的指數(shù)；
（26）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額
的價格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
8、澄清公告
在《基金合同》期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息
可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份
額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。
9、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公
告。
10、實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據(jù)法律法規(guī)、基金合
同和招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見本招募說明書“側袋機制”章節(jié)的
規(guī)定。
11、清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)
進行清算并作出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站
上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
12、參與股指期貨、國債期貨交易的信息披露
基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露股指期貨、國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情
況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨或國債期貨交易對基金總體
風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。
13、投資證券公司短期公司債券的信息披露
基金管理人應當在臨時公告和定期報告中及時披露本基金投資證券公司發(fā)
行的短期公司債券的情況。
14、投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總
額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明
細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支
持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序
的前10名資產(chǎn)支持證券明細。
15、參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的信息披露
基金管理人應當在定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資
業(yè)務的情況，包括投資策略、業(yè)務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等。
基金管理人應當在季度報告、中期報告和年度報告等定期報告和招募說明
書（更新）等文件中披露基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的情況，并就報告期內(nèi)
發(fā)生的重大關聯(lián)交易事項做詳細說明。
16、投資非公開發(fā)行股票的信息披露
基金管理人應當在本基金投資非公開發(fā)行股票后2個交易日內(nèi)，在中國證
監(jiān)會規(guī)定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值以
及總成本和賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期的信息。
17、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門
及高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信
息披露內(nèi)容與格式準則等法律法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的
約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基
金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、
基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進
行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定媒介中選擇披露信息的媒介?；鸸?
理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，
并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需
要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，
并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應當一致。
基金管理人、基金托管人除按照法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為
投資者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不
影響基金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質(zhì)量。具體要求應
當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，
該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的
專業(yè)機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后
10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律
法規(guī)規(guī)定將信息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復制。
（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形
當出現(xiàn)下述情形之一時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金
相關信息：
1、不可抗力；
2、發(fā)生暫停估值的情形；
3、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定或基金合同約定的其他情形。
十六、側袋機制
（一）側袋機制的實施條件
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基
金份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計
師事務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召
開基金份額持有人大會審議。
基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并及時聘請于側袋
機制啟用日發(fā)表意見的會計師事務所針對側袋機制啟用日基金持有的特定資產(chǎn)
情況出具專項審計意見。
（二）實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側袋機制當日，基金管理人和基金服務機構以基金份額持有人的原
有賬戶份額為基礎，確認基金份額持有人的相應側袋賬戶名冊和份額；在啟用
側袋機制當日收到的申購申請，按照啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；在
啟用側袋機制當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶的贖回申請并支付贖回款
項?；鸸芾砣藨婪ㄏ蛲顿Y者進行充分披露。
2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)
換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的
贖回，并根據(jù)主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
3、本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于
主袋賬戶份額。側袋機制實施期間的申購贖回的具體事項安排見基金管理人屆
時發(fā)布的相關公告。
（三）實施側袋機制期間的基金投資
側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、
投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時應當以主袋賬戶資產(chǎn)為基
準。
基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投
資組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操
作。
（四）實施側袋機制期間的基金估值
本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產(chǎn)進行
估值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。側袋賬戶
的會計核算應符合《企業(yè)會計準則》的相關要求。
（五）實施側袋機制期間基金的收益分配
本基金實施側袋機制的，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情
形下，基金管理人可對主袋賬戶份額進行收益分配。側袋賬戶不進行收益分配。
（六）實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與處置側袋賬戶資產(chǎn)相關的費用可以從側袋賬戶
資產(chǎn)中列支，但應待側袋賬戶特定資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關費用可酌情收取
或減免，但不得收取側袋賬戶的管理費。因啟用側袋機制產(chǎn)生的咨詢、審計費
用等由基金管理人承擔。
（七）側袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人
應當按照基金份額持有人利益最大化原則制定變現(xiàn)方案，將側袋資產(chǎn)處置變現(xiàn)。
無論側袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應及時向側袋賬戶對應的
基金份額持有人支付已變現(xiàn)部分對應款項。
側袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)后，基金管理人應及時聘請符合《證券法》規(guī)
定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
（八）側袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側袋機制以及發(fā)生其他可能對投資
者利益產(chǎn)生重大影響的事項后基金管理人應及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信
息披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
實施側袋機制期間本基金暫停披露側袋賬戶各類基金份額凈值和基金份額累計
凈值。
3、定期報告
側袋機制實施期間，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進
行編制。側袋賬戶相關信息在定期報告中單獨進行披露，包括但不限于：報告
期內(nèi)的特定資產(chǎn)處置進展情況；特定資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值或凈值參考區(qū)間，該凈
值或凈值區(qū)間并不代表特定資產(chǎn)最終的變現(xiàn)價格，不作為基金管理人對特定資
產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾。
（九）法律法規(guī)或監(jiān)管機構、行業(yè)協(xié)會對側袋機制另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本招募說明書中關于側袋機制的內(nèi)容與屆時有效的法律法規(guī)、相關規(guī)定不一致
的，以屆時的法律法規(guī)、相關規(guī)定為準，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致
并履行適當程序后，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，可
直接對本部分內(nèi)容進行修改、調(diào)整或補充，無需召開基金份額持有人大會審議。
十七、風險揭示
（一）投資于本基金的主要風險
本基金的投資風險包括投資組合的風險、管理風險、合規(guī)性風險、本基金
作為指數(shù)基金存在的風險、本基金投資其它投資標的存在的風險、基金合同可
能終止的不確定性風險、操作風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售
機構基金風險評價可能不一致的風險以及其他風險。
1、投資組合的風險
投資組合的風險主要包括市場風險、信用風險及流動性風險。
（1）市場風險
證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將使本基金資產(chǎn)面臨潛
在的風險，本基金的市場風險來源于基金股票資產(chǎn)與債券資產(chǎn)市場價格的波動。
（2）信用風險
債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質(zhì)量降
低導致債券價格下降的風險，信用風險也包括證券交易對手因違約而產(chǎn)生的證
券交割風險。
（3）流動性風險
流動性風險是指因證券市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地變
現(xiàn)的風險。流動性風險還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，致使沒有足夠的現(xiàn)金應付贖
回支付所引致的風險。
1）基金申購、贖回安排
參見本招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”的相關規(guī)定。
2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估
本基金的投資市場主要為上海證券交易所、深圳證券交易所、全國銀行間
債券市場等流動性較好的規(guī)范型交易場所，主要投資對象為具有良好流動性的
金融工具（包括經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、債券和貨幣市場工具等），
在正常市場環(huán)境下本基金的流動性風險適中。
3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決
定全額贖回或部分延期贖回。同時，若本基金發(fā)生巨額贖回且單個持有人的贖
回申請超過前一開放日基金總份額一定比例以上的，基金管理人有權采取相關
措施為此單個持有人延期辦理贖回。以上具體內(nèi)容詳見本招募說明書“八、基
金份額的申購與贖回”的相關規(guī)定。
4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發(fā)生無法應對投資者贖回需求
的情形時，基金管理人將以保障投資者合法權益為前提，嚴格按照法律法規(guī)及
基金合同的規(guī)定，謹慎選取延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩
支付贖回款項、收取短期贖回費、擺動定價機制等流動性風險管理工具作為輔
助措施。對于各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將審慎決策，及時
有效地對風險進行監(jiān)測和評估，使用前經(jīng)過內(nèi)部審批程序并與基金托管人協(xié)商
一致。在實際運用各類流動性風險管理工具時，投資者的贖回申請、贖回款項
支付等可能受到相應影響，基金管理人將嚴格依照法律法規(guī)及基金合同的約定
進行操作，全面保障投資者的合法權益。
5）實施側袋機制對投資者的影響
側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側袋賬
戶進行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項在扣除相應費用后向基金份額持有人
進行支付，目的在于有效隔離并化解風險。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶
份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份
額根據(jù)基金合同和招募說明書的約定正常開放贖回，因此啟用側袋機制時持有
基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，
側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)
價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產(chǎn)的估值，
基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理
人在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作
為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價
格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側袋機制
后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時應
以主袋賬戶資產(chǎn)為基準，并根據(jù)相關規(guī)定對分割側袋賬戶資產(chǎn)導致的基金凈資
產(chǎn)減少進行按投資損失處理，因此本基金披露的業(yè)績指標不能反映特定資產(chǎn)的
真實價值及變化情況。
2、管理風險
在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響
基金收益水平，如果基金管理人對經(jīng)濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信
息不全、投資操作出現(xiàn)失誤，都會影響基金的收益水平。
3、合規(guī)性風險
是指本基金的投資運作不符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定和基金合同的要求而
帶來的風險。
4、本基金作為指數(shù)基金存在的風險
（1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份券的平均回報率與
整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
（2）標的指數(shù)變更的風險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形，本
基金將變更標的指數(shù)?；谠瓨说闹笖?shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之
調(diào)整，基金的收益風險特征將與新的標的指數(shù)保持一致，投資者須承擔此項調(diào)
整帶來的風險與成本。
（3）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
1）由于標的指數(shù)調(diào)整成份券或變更編制方法，使本基金在相應的組合調(diào)整
中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
2）由于標的指數(shù)成份券發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份券在標的指數(shù)中的
權重發(fā)生變化，使本基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
3）成份券派發(fā)現(xiàn)金紅利等將導致基金收益率超過標的指數(shù)收益率，產(chǎn)生正
的跟蹤偏離度；
4）由于成份券停牌、摘牌或因標的指數(shù)流通市值過小、流動性差等原因使
本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，
使基金投資組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的
水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從
而影響本基金對標的指數(shù)的跟蹤程度；
7）其他因素，如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票的
持有比例與標的指數(shù)中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制
及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因
指數(shù)發(fā)布機構指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
在正常市場情況下，本基金追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年
化跟蹤誤差不超過4%，但因上述因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金
凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（5）成份券停牌的風險
標的指數(shù)成份券可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份券停牌時可能
面臨如下風險：
1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）在極端情況下，標的指數(shù)成份券可能大面積停牌，基金可能無法及時賣
出成份券以滿足支付贖回款項的需要，由此基金管理人可能采取暫停贖回或延
緩支付贖回款項的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
（6）指數(shù)編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構
可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自
該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作
方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持
有人大會進行表決。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止
基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管
理人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有
人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能
導致指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
5、本基金投資其它投資標的存在的風險
（1）本基金可參與股指期貨和國債期貨交易，股指期貨和國債期貨采用保
證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)或
相應期限國債收益率微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期
貨和國債期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，
按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
（2）本基金可參與股票申購，由于股票發(fā)行政策、發(fā)行機制等影響新股發(fā)
行的因素變動，將影響本基金的資產(chǎn)配置，從而影響本基金的風險收益水平。
另外，發(fā)行股票的配售比例、中簽率的不確定性，或其他發(fā)售方式的不確定性，
也可能使本基金面臨更多的不確定因素。
（3）本基金可投資于證券公司短期公司債券?；鸸芾砣穗m然已制定了投
資決策流程和風險控制制度，但本基金仍將面臨證券公司短期公司債券所特有
的信用風險、流動性風險等各種風險。
（4）本基金可投資于資產(chǎn)支持證券。雖然基金管理人將深入研究資產(chǎn)支持
證券的發(fā)行條款、市場利率、支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、支持資產(chǎn)的現(xiàn)金流變動
情況以及提前償還率水平等因素，但本基金仍可能面臨資產(chǎn)支持證券的信用風
險、利率風險、流動性風險和提前償付風險等各種風險。
（5）本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務
的風險，包括但不限于：1）流動性風險：當基金資產(chǎn)面臨大額贖回時，可能因
證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)、支付贖回款項的風險；2）信用風險：證券出
借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險；3）
市場風險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險；4）其
他風險：宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對
手方違約、業(yè)務規(guī)則調(diào)整、信息技術不能正常運行等風險。
（6）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于股票的基金所面
臨的共同風險外，本基金還可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損
的風險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基
礎證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；
存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；
存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異
以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；
已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差
異的風險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
（7）本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場
制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于市場風險、股價波動
風險、流動性風險、信用風險、集中度風險、系統(tǒng)性風險、政策風險、退市風
險、其他風險等。基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基
金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并
非必然投資于科創(chuàng)板股票。
投資科創(chuàng)板股票存在的風險包括：
①市場風險
科創(chuàng)板個股集中來自新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能
環(huán)保及生物醫(yī)藥等高新技術和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領域。大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，
企業(yè)未來盈利、現(xiàn)金流、估值均存在不確定性，與傳統(tǒng)二級市場投資存在差異，
整體投資難度加大，個股市場風險加大。
科創(chuàng)板股票競價交易設置較寬的漲跌幅限制，首次公開發(fā)行上市的股票，
上市后的前5個交易日不設漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為20%，個股波動幅度
較其他股票加大，市場風險隨之上升。
②股價波動風險
科創(chuàng)板新股發(fā)行價格、規(guī)模、節(jié)奏等堅持市場化導向，詢價、定價、配售
等環(huán)節(jié)由機構投資者主導?？苿?chuàng)板新股發(fā)行全部采用詢價定價方式，詢價對象
限定在證券公司等七類專業(yè)機構投資者，而個人投資者無法直接參與發(fā)行定價。
同時，因科創(chuàng)板企業(yè)普遍具有技術新、前景不確定、業(yè)績波動大、風險高等特
征，市場可比公司較少，傳統(tǒng)估值方法可能不適用，發(fā)行定價難度較大，科創(chuàng)
板股票上市后可能存在股價波動的風險。
③流動性風險
科創(chuàng)板整體投資門檻較高，個人投資者必須滿足交易滿兩年并且資金在50
萬以上才可參與，二級市場上個人投資者參與度相對較低，機構持有個股大量
流通盤導致個股流動性較差，基金組合存在無法及時變現(xiàn)及其他相關流動性風
險。
④信用風險
科創(chuàng)板試點注冊制，對經(jīng)營狀況不佳或財務數(shù)據(jù)造假的企業(yè)實行嚴格的退
市制度，科創(chuàng)板個股存在退市風險。
⑤集中度風險
科創(chuàng)板為新設板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資于少量個股，
市場可能存在高集中度狀況，整體存在集中度風險。
⑥系統(tǒng)性風險
科創(chuàng)板企業(yè)均為市場認可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)，在企業(yè)經(jīng)營及盈利模式
上存在趨同，所以科創(chuàng)板個股相關性較高，市場表現(xiàn)不佳時，系統(tǒng)性風險將更
為顯著。
⑦政策風險
國家對高新技術產(chǎn)業(yè)扶持力度及重視程度的變化會對科創(chuàng)板企業(yè)帶來較大
影響，國際經(jīng)濟形勢變化對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及科創(chuàng)板個股也會帶來政策影響。
⑧退市風險
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快；退市情
形更多，新增市值低于規(guī)定標準、上市公司信息披露或者規(guī)范運作存在重大缺
陷導致退市的情形；執(zhí)行標準更嚴，明顯喪失持續(xù)運營能力，僅依賴與主業(yè)無
關的貿(mào)易或者不具備商業(yè)實質(zhì)的關聯(lián)交易維持收入的上市公司可能會被退市。
⑨其他風險
公司治理風險?？苿?chuàng)板股票發(fā)行實行注冊制，上市條件與主板不同，科創(chuàng)
板上市公司的股權激勵制度更為靈活，可能存在表決權差異安排。
境外企業(yè)風險。在境外注冊的紅籌企業(yè)可以發(fā)行股票或存托憑證在科創(chuàng)板
上市，其在信息披露、分紅派息等方面可能與境內(nèi)上市公司存在差異。
存托憑證特別風險。存托憑證代表境外基礎證券權益，但持有人并不等同
于直接持有境外基礎證券。
（8）本基金對于投資者通過直銷機構認購/申購的C類基金份額計提的銷
售服務費，以及投資者通過其他銷售機構認購/申購且持續(xù)持有期限超過一年的
C類基金份額繼續(xù)計提的銷售服務費采取“先收后返”模式，投資者實際收到的
贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的該類基金份額凈值計算的結果存在
差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構確認數(shù)據(jù)為準。
6、基金合同可能終止的不確定性風險
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動
之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，
基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決
方案，如轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月
內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上
述事項表決未通過的，基金合同終止。因此，投資人將面臨基金合同可能終止
的不確定性風險。
7、操作風險
基金運作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反
操作規(guī)程等引致的風險，例如，越權違規(guī)交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT
系統(tǒng)故障等風險。
8、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致
的風險
本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特征或風險
狀況的表述是基于投資范圍和比例、投資策略、證券期貨市場普遍規(guī)律等做出
的概述性描述。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和銷售機構）根據(jù)相關法
律法規(guī)及內(nèi)部評級標準對本基金進行風險評價，其風險評級結果所依據(jù)的評價
要素可能更多、范圍更廣，與本基金法律文件中的風險收益特征或風險狀況表
述并不必然一致或存在對應關系。同時，不同銷售機構因其采取的具體評價標
準和方法的差異，對同一基金產(chǎn)品的風險評級結果也可能各有不同；銷售機構
還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場變化及基金實際運作情況等適時調(diào)整對本基金的風
險評級。
敬請投資人知悉，在購買本基金時按照銷售機構的要求完成風險承受能力
與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗，并須及時關注銷售機構對于本基金風險評級的調(diào)
整情況，獨立自主作出投資決策。
9、其他風險
戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴重影響證券市場的運行，
可能導致基金資產(chǎn)的損失。金融市場危機、行業(yè)競爭、代理商違約等超出基金
管理人自身直接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益
受損。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自愿投資于本基金，
須自行承擔投資風險。
2、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但
不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低
并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原
則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投
資者自行負擔。
十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人
和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基
金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會
未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日
內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下
進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組
成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費
用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基
金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的
基金份額比例進行分配。
其中，對于投資者通過直銷機構認購/申購C類基金份額計提的銷售服務費
（如有），以及通過其他銷售機構認購/申購C類基金份額且持續(xù)持有期限超過
一年后繼續(xù)計提的銷售服務費（如有），將在基金合同終止時隨剩余資產(chǎn)分配款
項一并返還給投資者。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券
法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會
備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個
工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最
低期限。
（八）未來條件許可情況下的基金模式轉(zhuǎn)換
本基金管理人可在條件成熟時，在履行適當程序后，可另行安排在證券交
易所場內(nèi)接受基金份額的申購贖回和上市交易，使本基金轉(zhuǎn)型為同一標的指數(shù)
的上市型開放式基金（LOF），其場內(nèi)申購贖回、上市交易、注冊登記、收益分
配等場內(nèi)業(yè)務規(guī)則遵循本基金上市交易的證券交易所及中國證券登記結算有限
責任公司的有關規(guī)定，屆時無須召開基金份額持有人大會。
若將來本基金管理人推出同一標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），
則基金管理人在履行適當程序后有權決定將本基金轉(zhuǎn)換為該基金的聯(lián)接基金，
并相應修改《基金合同》。此項調(diào)整經(jīng)基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，無需
召開基金份額持有人大會，在履行適當程序后及時公告。
十九、基金合同內(nèi)容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利義務
本基金的基金管理人為泰康基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行股
份有限公司。
（一）基金份額持有人的權利與義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接
受，基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人
和《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有
人作為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條
件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有
同等的合法權益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權
利包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大
會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義
務包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金管理人的權利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包
括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用
并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批
準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部
門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處
理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業(yè)務
并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的
利益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金參與融資或轉(zhuǎn)
融通證券出借業(yè)務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或
者實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經(jīng)紀商或其他為
基金提供服務的外部機構；
（16）在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關基金認購、申
購、贖回、轉(zhuǎn)換和非交易過戶等業(yè)務規(guī)則；
（17）決定本基金證券交易結算模式的轉(zhuǎn)換（包括由證券公司交易結算模
式轉(zhuǎn)換為托管人結算模式，或由托管人結算模式轉(zhuǎn)換為證券公司交易結算模
式）；
（18）委托第三方機構辦理本基金的交易、清算、估值、結算等業(yè)務；
（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包
括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分
別管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外,不得利用基金
財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信
息，確定基金份額申購、贖回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披
露及報告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予
保密，不向他人泄露，但向?qū)徲嫛⒎傻韧獠繉I(yè)顧問提供的除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持
有人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有
人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他
相關資料20年以上，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并
且保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有
關的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組,參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)
會并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合
法權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，
基金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額
持有人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關
基金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或?qū)嵤?
其他法律行為；
（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在
基金募集期結束后30日內(nèi)退還基金認購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金托管人的權利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失
的情形，應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶和期貨賬戶等投
資所需賬戶、為基金辦理場外證券交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）有權根據(jù)實際情況將本協(xié)議項下部分或全部運營事項（包括但不限于
資金劃轉(zhuǎn)、會計核算、投資監(jiān)督、保管報告等）交由交通銀行股份有限公司其
他分支機構處理；
（8）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包
括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確保基金財產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同
的基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬
管理，保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金
財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑
證；
（6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶和期貨賬戶等投資所需賬
戶,按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交
割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另
有規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應監(jiān)管機構、
司法機關等有權機關的要求，或向?qū)徲嫛⒎傻韧獠繉I(yè)顧問提供的除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、各
類基金份額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，
說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；
如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是
否采取了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低于
法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名
冊；
（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益
和贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持
有人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)
會，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠
償責任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的
義務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持
有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權
代表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合
同另有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
本基金基金份額持有人大會不設日常機構。
（一）召開事由
1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法
律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書
面要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當事人權利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份
額持有人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益
無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修
改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；
（2）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低銷售服務費率、變更收費方式；
（3）增加新的基金份額類別、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售或調(diào)整基金份
額分類規(guī)則；
（4）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；
（6）基金管理人、登記機構、基金銷售機構調(diào)整有關基金認購、申購、贖
回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務規(guī)則；
（7）基金推出新業(yè)務或服務；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，
應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金
管理人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應
當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份
額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之
日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）
的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；?
金托管人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提
議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具
書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計
代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前
30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會
的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介
公告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其
聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理
人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應
另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)
督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，不影
響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)
管機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。基金管理
人、基金托管人須為基金份額持有人行使投票權提供便利。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額
持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)
場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金
合同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記
資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間
的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。
重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應
不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以會議
通知載明的形式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以會
議通知載明的形式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金
托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按
照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管
理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人
所持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原
公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議
事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代
表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他
人代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他
人出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意
見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證
明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相
符。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許的情況下，經(jīng)基金份額持有人大會會議通知
載明，基金份額持有人也可以選擇網(wǎng)絡、電話或其他方式進行表決，或者采用
網(wǎng)絡、電話或其他方式授權他人代為出席會議并表決。為此，基金份額持有人
需在會議通知載明的期限內(nèi)，以會議通知載明的有效方式向會議召集人提交相
應有效的表決票或授權委托書。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權
議事內(nèi)容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大
修改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基
金合并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交
基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改
應當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確
定和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大
會決議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代
表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基
金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基
金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額
持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿?
出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效
力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓
名（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委
托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公
證機關監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須
以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定
外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合
同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提
交符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，
表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛
盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金
份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由
基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔
任監(jiān)票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷
疑，可以在宣布表決結果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進
行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重
新清點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基
金托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督
下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋?
拒派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)
會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定
在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會
決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有
人大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金
管理人、基金托管人均有約束力。
（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有
人和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若
相關基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額
持有人持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關
基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登
記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二
分之一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人
大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額
持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參
與或授權他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上
（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持
人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過。
側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬
戶的，應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋
賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側袋
賬戶份額無表決權。
側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規(guī)定以本節(jié)特殊約定
內(nèi)容為準，本節(jié)沒有規(guī)定的適用上文相關約定。
（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、
表決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導致相
關內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可
直接對本部分內(nèi)容進行修改、調(diào)整或補充，無需召開基金份額持有人大會審
議。
三、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)
規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理
人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基
金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會
未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日
內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下
進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組
成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清
理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費
用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基
金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的
基金份額比例進行分配。
其中，對于投資者通過直銷機構認購/申購C類基金份額計提的銷售服務費
（如有），以及通過其他銷售機構認購/申購C類基金份額且持續(xù)持有期限超過
一年后繼續(xù)計提的銷售服務費（如有），將在基金合同終止時隨剩余資產(chǎn)分配款
項一并返還給投資者。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券
法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會
備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個
工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最
低期限。
（八）未來條件許可情況下的基金模式轉(zhuǎn)換
本基金管理人可在條件成熟時，在履行適當程序后，可另行安排在證券交
易所場內(nèi)接受基金份額的申購贖回和上市交易，使本基金轉(zhuǎn)型為同一標的指數(shù)
的上市型開放式基金（LOF），其場內(nèi)申購贖回、上市交易、注冊登記、收益分
配等場內(nèi)業(yè)務規(guī)則遵循本基金上市交易的證券交易所及中國證券登記結算有限
責任公司的有關規(guī)定，屆時無須召開基金份額持有人大會。
若將來本基金管理人推出同一標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），
則基金管理人在履行適當程序后有權決定將本基金轉(zhuǎn)換為該基金的聯(lián)接基金，
并相應修改《基金合同》。此項調(diào)整經(jīng)基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，無
需召開基金份額持有人大會，在履行適當程序后及時公告。
四、爭議的處理和適用的法律
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切
爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方當事人均有權將爭議提交中國國際
經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則按普通程序進行仲裁，仲
裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局的，并對各方當事人均有約束力。除非仲
裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、
勤勉、盡責地履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不含港澳臺地區(qū)法律）
管轄。
五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機
構的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
二十、基金托管協(xié)議內(nèi)容摘要
一、基金托管協(xié)議當事人
本基金的基金管理人為泰康基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行股
份有限公司。
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權
1.基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本協(xié)議的約定，
對基金的投資范圍、投資對象進行監(jiān)督。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。為更好
地實現(xiàn)投資目標，本基金還可投資于非標的指數(shù)成份股（包括主板、科創(chuàng)板、
創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券資產(chǎn)
（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可
轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、
證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債
券回購、股指期貨、國債期貨、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出
借業(yè)務。
2.基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本協(xié)議的約定，
對基金投資、融資比例進行監(jiān)督。
本基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于股票（含存托憑證）資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的
90%，投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的
80%；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的
交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不
低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購
款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的
10%，但完全按照標的指數(shù)的構成比例進行投資的部分不受此限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證
券的10%，但完全按照標的指數(shù)的構成比例進行投資的部分不受此限制；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證
券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，
應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的
總資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總
量；
（11）本基金若參與股指期貨交易，應當符合下列投資限制：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與
有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價證券指股票、
債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資
產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
持有的股票總市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
5）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%。
（12）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，應當符合下列投資限制：
1）出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日
以上的出借證券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）本基金參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權
平均計算；
（13）本基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（14）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券/期貨市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管
理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，本基金管理人不得主動新增流
動性受限資產(chǎn)的投資；
（15）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易
對手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資
范圍保持一致；
（16）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的15%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與
有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價證券指股票、
債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資
產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金
持有的債券總市值的30%；
4）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買
入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投
資比例的有關約定；
5）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（17）基金參與融資業(yè)務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與
境內(nèi)上市交易的股票合并計算；
（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限
制。
除上述第（2）、（9）、（12）、（14）、（15）項情形之外，因證券、
期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份券調(diào)整、標的
指數(shù)成份券流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述
規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)
定的特殊情形除外。
因證券/期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的
因素致使基金投資不符合第（12）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務。
法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符
合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之
日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人
在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規(guī)定為準。
基金托管人依照上述規(guī)定對本基金的投資組合限制及調(diào)整期限進行監(jiān)督。
3.基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同和本協(xié)議的約定，對基
金投資禁止行為進行監(jiān)督。基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動。
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實
際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵
循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評
估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同
意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并
經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯(lián)交
易事項進行審查。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適
當程序后可不受上述規(guī)定的限制。
在基金合同生效后，基金管理人和基金托管人應相互提供與本機構有控股
關系的股東或者與本機構有其他重大利害關系的公司名單，以上名單發(fā)生變化
的，應及時予以更新并通知對方。
4.基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同和本協(xié)議的約定，對基
金管理人參與銀行間債券市場進行監(jiān)督。
（1）基金托管人依據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對于基金
管理人參與銀行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監(jiān)督。
基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的銀行間市場交
易對手的名單?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個工作日內(nèi)電話或回函確認收到該
名單。如基金管理人在基金投資運作前未向基金托管人提供銀行間市場交易對
手名單的，視為基金管理人認可全市場交易對手?；鸸芾砣藨ㄆ诤筒欢ㄆ?
對銀行間市場現(xiàn)券及回購交易對手的名單進行更新?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?
2個工作日內(nèi)電話或書面回函確認，新名單自基金托管人確認當日生效。新名
單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協(xié)議進
行結算。
（2）基金管理人參與銀行間市場交易時，有責任控制交易對手的資信風
險，由于交易對手資信風險引起的損失,基金管理人應當負責向相關責任人追
償。
5.基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同和本協(xié)議的約定，對基
金管理人銀行存款業(yè)務進行監(jiān)督。
本基金投資銀行存款應符合如下規(guī)定：
（1）基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立對賬機制，確?；疸y
行存款業(yè)務賬目及核算的真實、準確。
（2）基金托管人應加強對基金銀行存款業(yè)務的監(jiān)督與核查，嚴格審查、復
核相關協(xié)議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職
責。
（3）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務時，應嚴格遵守《基金
法》、《運作辦法》等有關法律法規(guī)，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支
付結算等的各項規(guī)定。
6.基金托管人對基金投資流通受限證券的監(jiān)督。
（1）基金投資流通受限證券,應遵守《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流
通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規(guī)規(guī)定。
（2）流通受限證券,包括由法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)范的非公開發(fā)行股
票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,
不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、
回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。
（3）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前,向基金托管人提供經(jīng)
基金管理人董事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控
制制度?；鹜顿Y非公開發(fā)行股票,基金管理人還應提供基金管理人董事會批準
的流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投
資額度和投資比例控制情況。基金管理人應至少于首次執(zhí)行投資指令之前兩個
工作日將上述資料書面發(fā)至基金托管人,保證基金托管人有足夠的時間進行審
核。基金托管人應在收到上述資料后兩個工作日內(nèi),以書面或其他雙方認可的方
式確認收到上述資料。
（4）基金投資流通受限證券前,基金管理人應向基金托管人提供符合法律
法規(guī)要求的有關書面信息,包括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會批準文
件、發(fā)行證券數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期,基金擬認購的數(shù)量、價格、總成本、總
成本占基金資產(chǎn)凈值的比例、已持有流通受限證券市值占資產(chǎn)凈值的比例、資
金劃付時間等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整,并應至少于擬執(zhí)行投
資指令前兩個工作日將上述信息書面發(fā)至基金托管人,保證基金托管人有足夠的
時間進行審核。
（5）基金托管人應對基金管理人提供的有關書面信息進行審核，基金托管
人認為上述資料可能導致基金投資出現(xiàn)風險的,有權要求基金管理人在投資流通
受限證券前就該風險的消除或防范措施進行補充書面說明,并保留查看基金管理
人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具的風險評估報告等備查資料的權
利。否則,基金托管人有權拒絕執(zhí)行有關指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財產(chǎn)
損失的,基金托管人不承擔任何責任,并有權報告中國證監(jiān)會。
如基金管理人和基金托管人無法達成一致,應及時上報中國證監(jiān)會請求解
決。如果基金托管人切實履行監(jiān)督職責,則不承擔任何責任。
7.基金托管人根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本協(xié)議的約定，對基
金投資其他方面進行監(jiān)督。
（二）基金托管人應根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對
基金資產(chǎn)凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及
收入確認、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績
表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不
實的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在宣傳推介材料上，則基金托管人對此不承擔任何責
任，并有權在發(fā)現(xiàn)后報告中國證監(jiān)會。
（三）基金管理人應積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，在規(guī)定時
間內(nèi)答復并改正，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按照法
規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金管理人應積極配合提供相關
數(shù)據(jù)資料和制度等。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令或?qū)嶋H投資運作違反《基金法》及
其他有關法規(guī)、《基金合同》和本協(xié)議規(guī)定的行為，應及時以書面形式通知基
金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應及時核對，并以電話或書面形式
向基金托管人反饋，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改
正。在限期內(nèi)，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改
正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管
人有權報告中國證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應立即報告中國證監(jiān)會，同
時通知基金管理人在限期內(nèi)糾正。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，
或者違反《基金合同》約定的，應當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并有權
向中國證監(jiān)會報告。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政
法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理
人，并有權向中國證監(jiān)會報告。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
根據(jù)《基金法》及其他有關法規(guī)、《基金合同》和本協(xié)議規(guī)定，基金管理
人對基金托管人履行托管職責的情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托
管人是否安全保管基金財產(chǎn)、開立基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶及債券托管
賬戶等投資所需賬戶，是否及時、準確復核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和
各類基金份額凈值，是否根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收，是否按照法規(guī)規(guī)
定和《基金合同》規(guī)定進行相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產(chǎn)進行核查?；?
托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供
基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復并改正。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人未對基金資產(chǎn)實行分賬管理、擅自挪用基金資
產(chǎn)、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違
反《基金法》、《基金合同》、本協(xié)議及其他有關規(guī)定的，應及時以書面形式
通知基金托管人在限期內(nèi)糾正，基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形
式對基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權隨時對通知事項進行復
查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限
期內(nèi)糾正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。對基金管理人按照法規(guī)要求需向
中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金托管人應積極配合提供相關數(shù)據(jù)資料和
制度等。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，有權立即報告中國證監(jiān)會，
同時通知基金托管人在限期內(nèi)糾正。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1.基金托管人應安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的指令，不得自行運
用、處分、分配基金的任何資產(chǎn)，非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務，不得對基金
財產(chǎn)強制執(zhí)行。
2.基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)?；鹭敭a(chǎn)的債
權、不得與基金管理人、基金托管人固有財產(chǎn)的債務相抵銷，不同基金財產(chǎn)的
債權債務，不得相互抵銷?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋艘云渥杂匈Y產(chǎn)承擔法律責
任，其債權人不得對基金財產(chǎn)行使請求凍結、扣押和其他權利。
3.基金托管人按照規(guī)定開立基金財產(chǎn)的銀行存款賬戶、證券賬戶和債券托
管賬戶等投資所需賬戶，基金管理人和基金托管人按照規(guī)定開立期貨資金賬
戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，與基金托管人的其
他業(yè)務和其他基金的托管業(yè)務實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確?；鹭敭a(chǎn)
的完整和獨立。
5.對于因為基金投資產(chǎn)生的應收資產(chǎn)和基金申購過程中產(chǎn)生的應收資產(chǎn)，
應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基
金資產(chǎn)沒有到達基金銀行存款賬戶的，基金托管人應及時通知基金管理人采取
措施進行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償
基金的損失?；鹜泄苋藢Υ瞬怀袚魏呜熑巍?
（二）基金募集資產(chǎn)的驗證
基金募集期滿或基金提前結束募集之日起10日內(nèi)，由基金管理人聘請符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出
具的驗資報告應由參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字有效。
驗資完成，基金管理人應將募集到的全部資金存入基金托管人為基金開立的基
金銀行存款賬戶中，基金托管人在收到資金當日出具相關證明文件。
（三）基金的銀行存款賬戶的開立和管理
1.基金托管人應負責本基金銀行存款賬戶的開立和管理。
2.基金托管人以本基金的名義在其營業(yè)機構開立基金的銀行存款賬戶，并
根據(jù)基金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金
托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖
回金額、支付基金收益，均需通過本基金的銀行存款賬戶進行。
3.本基金銀行存款賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶；
亦不得使用基金的任何銀行存款賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
4.基金托管人可以通過申請開通本基金銀行賬戶的企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務進行
資金支付，并使用交通銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行（簡稱“交通銀行網(wǎng)銀”）辦理托管
資產(chǎn)的資金結算匯劃業(yè)務。
5.基金銀行存款賬戶的管理應符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的有關規(guī)定。
（四）基金證券賬戶、證券資金賬戶的開立和管理
1.基金托管人應當代表本基金，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國
證券登記結算有限責任公司開設證券賬戶。
2.基金證券賬戶資產(chǎn)的管理和運用由基金管理人負責。
3.證券賬戶開立后，基金管理人以本基金名義在基金管理人選擇的證券經(jīng)
紀機構營業(yè)網(wǎng)點開立對應的證券資金賬戶，并通知基金托管人。證券資金賬戶
用于本基金證券交易的結算以及證券交易結算資金的記錄，并與本基金銀行存
款賬戶之間建立唯一銀證轉(zhuǎn)賬對應關系,證券經(jīng)紀機構對開立的證券資金賬戶內(nèi)
存放的資金的安全承擔責任,基金托管人不負責保管證券資金賬戶內(nèi)存放的資
金。
4.由基金托管人持基金管理人與證券經(jīng)紀機構簽訂的三方存管相關協(xié)議辦
理證券資金賬戶與本基金銀行存款賬戶的銀證簽約手續(xù)，未經(jīng)基金托管人書面
同意，基金管理人不得將銀證簽約的指定銀行結算賬戶（即本基金銀行存款賬
戶）變更為其他賬戶，否則，因此引起的法律后果及給本基金造成的損失全部
由基金管理人承擔。
5.本基金證券賬戶和證券資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)
務的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)另一方同意擅自轉(zhuǎn)讓本基
金的證券賬戶和證券資金賬戶；亦不得使用本基金的證券賬戶和證券資金賬戶
進行本基金業(yè)務以外的活動。
（五）債券托管賬戶的開立和管理
1.基金合同生效后，基金管理人負責向中國人民銀行進行報備，基金托管
人在備案通過后在中央國債登記結算有限責任公司及銀行間市場清算所股份有
限公司以本基金的名義開立債券托管賬戶，并由基金托管人負責基金的債券及
資金的清算?；鸸芾砣素撠熒暾埢疬M入全國銀行間同業(yè)拆借市場進行交
易，由基金管理人在中國外匯交易中心開設同業(yè)拆借市場交易賬戶。
2.基金管理人代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協(xié)議，協(xié)議正
本由基金管理人保存。
3.基金管理人代表基金簽訂中國銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議（憑
證特別版），協(xié)議正本由基金管理人保存。
（六）期貨相關賬戶的開立和管理
基金管理人、基金托管人應當按照相關規(guī)定開立期貨資金賬戶，在中國金
融期貨交易所獲取交易編碼。期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有
關規(guī)定設立。
基金托管人已取得期貨保證金存管銀行資格，基金管理人授權基金托管人
辦理相關銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務。
（七）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件
上加蓋預留印鑒（須包括托管人印章）及基金管理人公章。
本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協(xié)議/存
款確認單據(jù)，明確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方
式、存款到期指定收款賬戶等細則。協(xié)議中涉及托管人相關職責的約定須由管
理人和托管人雙方協(xié)商一致后簽署。
（八）其他賬戶的開立和管理
若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他
投資品種的投資業(yè)務，涉及相關賬戶的開立、使用的，由基金管理人協(xié)助基金
托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開立有關賬戶。該賬
戶按有關規(guī)則使用并管理。
（九）基金財產(chǎn)投資的有關實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保
管
實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫。實物證券的購買和轉(zhuǎn)
讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘?
外機構實際有效控制的本基金資產(chǎn)不承擔保管責任。
銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負責保管。
基金托管人只負責對存款證實書進行保管，不負責對存款證實書真?zhèn)蔚谋?
別，不承擔存款證實書對應存款的本金及收益的安全保管責任。
（十）與基金財產(chǎn)有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金托
管人、基金管理人保管，相關業(yè)務程序另有限制除外。除本協(xié)議另有規(guī)定外，
基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應盡可能保證持有二份以
上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管
理人應及時將正本送達基金托管人處。合同的保管期限按照國家有關規(guī)定執(zhí)
行。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋授
權業(yè)務章的合同傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)商或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原件不得
轉(zhuǎn)移。
五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
（一）基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值的計算與復核
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或
基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，
將各類基金份額的基金份額凈值結果以雙方約定的方式發(fā)送基金托管人，經(jīng)基
金托管人復核無誤后，由基金管理人按約定對外公布。
本基金按以下方法估值：
1、證券交易所上市的非固定收益品種的估值
交易所上市的非固定收益品種，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收
盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證
券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤
價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生影響
證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)
整最近交易市價，確定公允價格。
2、證券交易所上市的固定收益品種的估值
（1）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權固定收益品種，選取第三方估值基
準服務機構提供的相應品種當日的估值全價。
（2）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權固定收益品種，選取第三方估值基準
服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價。
對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實
際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或
推薦估值全價，同時充分考慮發(fā)行人的信用風險變化對公允價值的影響?；厥?
登記期截止日（含當日）后未行使回售權的，建議按照長待償期所對應的價格
進行估值。
（3）對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的
含轉(zhuǎn)股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行
凈價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。
（4）基金以估值品種的估值全價作為估值的依據(jù)，基金管理人根據(jù)相關法
律、法規(guī)的規(guī)定進行涉稅處理。
3、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估
值。
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；
（3）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在
當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公允
價值，基金管理人根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定進行涉稅處理。
（4）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股
票、首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售
期的股票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股
票，按監(jiān)管機構或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值。
4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
5、本基金投資股指期貨合約或國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行
估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采
用最近交易日結算價估值。
6、本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)
會的相關規(guī)定進行估值。
7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
8、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以
確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管
部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
9、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估
值。
10、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事
項，按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、
程序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即
通知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理
人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關
的會計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意
見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布，由此給基金份
額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金資產(chǎn)凈值計算順延錯誤而引起
的損失，基金托管人不承擔任何責任。
（二）凈值差錯處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產(chǎn)估
值的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）
發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、登記機構、銷售
機構或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的
責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下
述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、
數(shù)據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。對于因技術原因引起的差
錯，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術水平無法預見、無法避免、無法抗拒，則屬不可抗
力，按照下述規(guī)定執(zhí)行。
由于不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差
錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該
差錯取得不當?shù)美漠斒氯巳詰撚蟹颠€不當?shù)美牧x務。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承
擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失
的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極
協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承
擔相應賠償責任。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負
責，并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环?
還或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失（“受損方”），則估值
錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當
得利的當事人享有要求交付不當?shù)美臋嗬?；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)
將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已
經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任
方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方
式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機構進行更正。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）各類基金份額凈值錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金
管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額
凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)另有通行做法，基金管理人、基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人
利益的原則進行協(xié)商。
（三）基金會計制度
按國家有關部門制定的會計制度執(zhí)行。
（四）基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照雙方約定的同一
記賬方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊，
對雙方各自的賬冊定期進行核對，互相監(jiān)督，以保證基金財產(chǎn)的安全。若雙方
對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。
（五）會計數(shù)據(jù)和財務指標的核對
雙方應每個交易日核對賬目，如發(fā)現(xiàn)雙方的賬目存在不符的，基金管理人
和基金托管人必須及時查明原因并糾正，確保核對一致。若當日核對不符，暫
時無法查找到錯賬的原因而影響到基金資產(chǎn)凈值的計算和公告的，以基金管理
人的賬冊為準。
（六）基金定期報告的編制和復核
基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的
編制，應于每月終了后5個工作日內(nèi)完成。定期報告文件應按中國證監(jiān)會的要
求公告。季度報告的編制，應于每季度結束之日起15個工作日內(nèi)完成；基金招
募說明書、基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在3個
工作日內(nèi)，更新基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基
金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要的其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每
年更新一次。中期報告在上半年結束之日起2個月內(nèi)公告；年度報告在每年結
束之日起3個月內(nèi)公告。如果基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不
編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
基金管理人在月初3個工作日內(nèi)完成上月度報表的編制，以約定方式將有
關報表提供基金托管人；基金托管人收到后在2個工作日內(nèi)進行復核，并將復
核結果及時書面或以雙方約定的其他方式通知基金管理人。對于季度報告、中
期報告、年度報告、更新招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等，基金管理人和基
金托管人應在上述監(jiān)管部門規(guī)定的時間內(nèi)完成編制、復核及公告。基金托管人
在復核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同
查明原因，進行調(diào)整，調(diào)整以雙方認可的賬務處理方式為準。如果基金管理人
與基金托管人不能于應當發(fā)布公告之日前就相關報表達成一致，基金管理人有
權按照其編制的報表對外發(fā)布公告，基金托管人有權就相關情況報證監(jiān)會備
案。
基金托管人對上述報告復核完畢后，可以出具復核確認書（蓋章）或以其
他雙方約定的方式確認，以備有權機構對相關文件審核檢查。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份
額?；鸱蓊~持有人名冊由基金登記機構根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，
基金管理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，基金登記機構保存
期不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限，法律法規(guī)另有規(guī)定或有權機關另有要求的
除外。如不能妥善保管，則按相關法規(guī)承擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資
料送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和
完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業(yè)務以
外的其他用途，并應遵守保密義務。
七、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）基金托管協(xié)議的變更
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，
其內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突?；鸸芾砣藨鶕?jù)法律法規(guī)的
規(guī)定履行備案程序或根據(jù)中國證監(jiān)會的要求完成變更程序。
（二）基金托管協(xié)議的終止
1.《基金合同》終止；
2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金托管資格或因其
他事由造成其他基金托管人接管基金財產(chǎn)；
3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金管理資格或因其
他事由造成其他基金管理人接管基金管理權；
4.發(fā)生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的
終止事項。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日
內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下
進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組
成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清
理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
6、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費
用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
7、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基
金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的
基金份額比例進行分配。
其中，對于投資者通過直銷機構認購/申購C類基金份額計提的銷售服務費
（如有），以及通過其他銷售機構認購/申購C類基金份額且持續(xù)持有期限超過
一年后繼續(xù)計提的銷售服務費（如有），將在基金合同終止時隨剩余資產(chǎn)分配款
項一并返還給投資者。
8、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券
法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會
備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個
工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
9、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最
低期限。
八、爭議解決方式
雙方當事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方當事人均有權將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁
委員會，根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則按普通程序進行仲裁，仲裁的地點為北
京市，仲裁裁決是終局的，并對雙方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決
定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、
勤勉、盡責地履行基金合同和本協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法
權益。
本協(xié)議受中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港特別行
政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。
二十一、對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務，并將根據(jù)基金份額
持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內(nèi)容如下：
（一）賬單服務
1、基金管理人的網(wǎng)站、熱線電話提供賬戶自助查詢服務。
2、基金管理人提供紙質(zhì)、電子郵件、短信對賬單等服務，基金份額持有人
可通過撥打客戶服務電話4001895522（免長途話費）、010-52160966，或通過
基金管理人在線客服訂制賬單服務。
3、提示：由于基金份額持有人提供的郵寄地址、手機號碼、電子郵箱不詳
或因郵局投遞差錯、通訊故障、延誤等原因，造成對賬單無法按時準確送達，
請及時到原基金銷售網(wǎng)點或致電基金管理人客服中心辦理相關信息變更。如需
補發(fā)對賬單，敬請撥打客服熱線電話。
（二）手機短信服務
基金管理人向訂制短信的基金份額持有人提供短信服務，包括：交易確認、
對賬單等內(nèi)容。基金份額持有人可通過撥打客戶服務電話4001895522（免長途
話費）、010-52160966，或通過基金管理人在線客服訂制短信服務。
（三）在線服務
通過基金管理人網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn），基金份額持有人還可獲得
如下服務：
1、查詢服務
基金份額持有人均可通過基金管理人網(wǎng)站實現(xiàn)基金交易查詢、賬戶信息查
詢和基金信息查詢。
2、信息資訊服務
投資者可以利用基金管理人網(wǎng)站獲取基金和基金管理人的各類信息，包括
基金的法律文件、業(yè)績報告及基金管理人最新動態(tài)等資料。
（四）電子化交易服務
基金份額持有人可以通過基金管理人電子自助交易系統(tǒng)（7*24小時服務）
辦理基金交易業(yè)務，包括：基金認購、申購、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)換、撤
單、分紅方式變更及查詢等業(yè)務。電子化交易方式包含：
1、網(wǎng)上交易系統(tǒng)
個人投資者可以使用多家銀行的銀行卡通過網(wǎng)上交易系統(tǒng)自助辦理基金交
易業(yè)務。網(wǎng)址：https://newtrade.tkfunds.com.cn/。
2、基金管理人手機客戶端
操作簡單、應用靈活，投資者可隨時隨地通過手機客戶端辦理業(yè)務。下載
方式：投資者可以通過基金管理人官網(wǎng)下載，也可以通過AppStore、手機應用
市場等搜索下載。
3、基金管理人微信公眾號
個人投資者通過基金管理人微信公眾號綁定基金賬號后，可以使用多家銀
行的銀行卡自助辦理基金交易業(yè)務。微信號：tkfunds。
（五）咨詢服務
1、呼叫中心
投資者或基金份額持有人如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶余
額、基金產(chǎn)品與服務等信息，可撥打基金管理人全國統(tǒng)一客服電話：
4001895522（免長途話費）、010-52160966，傳真：010-89620100。
2、在線客服
投資者或基金份額持有人可在基金管理人網(wǎng)站點擊“在線客服”，根據(jù)提
示操作輸入要咨詢問題的關鍵詞，便可自助進行相關問題的搜索及解答；或可
點擊“轉(zhuǎn)人工客服”獲得服務訂制/取消、賬戶查詢等專項人工服務。
在線客服人工服務時間為周一到周五9:00-18:00，法定節(jié)假日除外。
3、網(wǎng)站和電子信箱
網(wǎng)址：www.tkfunds.com.cn
電子信箱：service@tkfunds.cn
（六）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內(nèi)容，請通過上述聯(lián)
系方式聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經(jīng)全面理解了本招募說明
書。
二十二、招募說明書存放及查閱方式
招募說明書分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所，
投資者可在辦公時間查閱、復制；投資者在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取
得上述文件復制件或復印件。對投資者按此種方式所獲得的文件及其復印件，
基金管理人保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
投資者還可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）查閱和
下載招募說明書。
二十三、備查文件
（一）本基金備查文件包括下列文件：
1、中國證監(jiān)會準予基金募集注冊的文件。
2、《泰康中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金合同》。
3、《泰康中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議》。
4、法律意見書。
5、基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
6、基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
7、中國證監(jiān)會要求的其他文件。
（二）備查文件的存放地點和投資者查閱方式
1、存放地點：基金合同、托管協(xié)議存放在基金管理人和基金托管人處；其
余備查文件存放在基金管理人處。
2、查閱方式：投資者可在營業(yè)時間免費到存放地點查閱，也可按工本費購
買復印件。
泰康基金管理有限公司
2026年3月13日
泰康中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)型證券投資基金招募說明書.pdf