前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年03月09日
送出日期：2026年03月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
前海開源上證科創(chuàng)板
基金簡稱基金代碼589270
100ETF
前海開源基金管理有限長沙銀行股份有限公
基金管理人基金托管人
公司司
基金合同生效日-基金類型股票型
上市交易所上海證券交易所上市日期-
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
交易幣種人民幣
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理梁溥森
證券從業(yè)日期2014年07月01日
其他場內(nèi)簡稱：科創(chuàng)100Q（擴(kuò)位簡稱：科創(chuàng)100ETF前海開源）
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》第十一章"基金的投
資"。
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)
現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科
創(chuàng)板、港股通標(biāo)的股票及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、
債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債
券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易
投資范圍可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、資產(chǎn)支持
證券、同業(yè)存單、銀行存款、金融衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期
權(quán)等）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工
具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比
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例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于港股
通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的10%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形
除外。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例
限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍或調(diào)整上述投資
品種的投資比例。
本基金標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板100指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。
本基金為被動式指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制法，按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的
基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相
應(yīng)調(diào)整。
但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí)，基金管理人可采
取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)
到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法規(guī)的限
制；（2）標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足；（3）標(biāo)的指數(shù)的成份股長期停
牌；（4）標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并；（5）標(biāo)的指數(shù)成份
股派發(fā)現(xiàn)金股息；（6）標(biāo)的指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整；（7）標(biāo)的指數(shù)編制
方法發(fā)生變化；（8）其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制
本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。
本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指
主要投資策略
數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的
原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
在正常市場情況下，力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年
跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和
跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤
差進(jìn)一步擴(kuò)大。
本基金的投資策略主要包括：1、股票投資策略。2、存托憑證投資策略。3、
港股通標(biāo)的股票投資策略。4、債券投資策略。5、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投
資策略。6、資產(chǎn)支持證券投資策略。7、金融衍生品投資策略。8、融資與轉(zhuǎn)
融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略。9、未來，隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的
需要，基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，在
履行適當(dāng)程序后，相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并在招募說明書更新中公告。
業(yè)績比較基準(zhǔn)上證科創(chuàng)板100指數(shù)收益率。
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于混合型基金、
債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制策略，
跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
相似。
本基金若投資港股通標(biāo)的股票，可能面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)
的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注：不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價(jià)方法不同，本法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評
價(jià)可能存在不一致的風(fēng)險(xiǎn)，投資人在購買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)
品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
暫無。
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(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
暫無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
S＜100萬份0.30%-
認(rèn)購費(fèi)
100萬份≤S 1000元/筆-
注：1、通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時(shí)不收取認(rèn)購費(fèi)用。通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)
購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時(shí)可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)，按照不高于0.30%的標(biāo)準(zhǔn)收取一定的傭金。投資者申請
多次現(xiàn)金認(rèn)購的，須按每筆認(rèn)購申請所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)；
2、投資人在申購或贖回基金份額時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.30%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其
中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用；
3、場內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.15%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用-會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
本基金其他費(fèi)用詳見基金合同或-
其他費(fèi)用招募說明書費(fèi)用章節(jié)，按實(shí)際發(fā)
生金額從基金資產(chǎn)扣除。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
暫無。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)所包含的成份股是股票市場的子集，標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場，標(biāo)的指數(shù)
的回報(bào)率與整個(gè)股票市場的平均回報(bào)率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理和交易制
度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（3）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的跟蹤組合的構(gòu)建和日常管理，以對標(biāo)的指數(shù)盡可能小的跟蹤誤差為投資目標(biāo)，因此其也
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具有普通股票型基金所不具備的特有風(fēng)險(xiǎn)。以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收
益率發(fā)生偏離：
1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股及其權(quán)重或變更編制方法，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏
離度與跟蹤誤差。
2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使基
金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率偏離，產(chǎn)生跟
蹤偏離度。
4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)
生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)等費(fèi)用的存在，使基金投資
組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
6）在基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入
賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會對基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。
7）如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成的差異可能導(dǎo)致基金收益率
與標(biāo)的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。
8）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票的持有比例
與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成
本較大；因基金申購、贖回與轉(zhuǎn)換帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟
蹤偏離度與跟蹤誤差。
（4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過本基金約定范圍，本基金凈值表現(xiàn)與
指數(shù)價(jià)格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（5）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止
對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)
會報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召
集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終
止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間
由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（6）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)成份股可能出現(xiàn)停牌，從而使基金的部分資產(chǎn)無法變現(xiàn)或出現(xiàn)大幅折價(jià)，存在
對基金凈值產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。此外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明
顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利
益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后可對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整，從而可能產(chǎn)生跟蹤偏離、跟蹤誤差
控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
（7）基金份額二級市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管本基金將通過有效的套利機(jī)制使基金份額二級市場交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定范圍內(nèi)，但
基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價(jià)格
折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
（8）參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
證券交易所發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資人交易、申購、贖回基金份額時(shí)參考。IOPV
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與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計(jì)算也可能出現(xiàn)錯(cuò)誤。投資人若參考IOPV進(jìn)行投資決
策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資人自行承擔(dān)后果。
（9）基金退市風(fēng)險(xiǎn)
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終止上
市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級市場交易的風(fēng)險(xiǎn)。
（10）投資人申購、贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
如果投資人申購時(shí)未能提供符合要求的申購對價(jià)，或者基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定拒絕投資
人的申購申請，則投資人的申購申請失敗。本基金的申購贖回清單中，基金管理人可設(shè)定申購份額
上限，以對當(dāng)日的申購總規(guī)模進(jìn)行控制，可能存在因達(dá)到當(dāng)日申購上限而導(dǎo)致后續(xù)申購失敗的風(fēng)
險(xiǎn)。
如果投資人贖回時(shí)持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或者基金組
合中不具備足額的符合條件的贖回對價(jià)，或者基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定拒絕投資人的贖回申
請，則投資人的贖回申請失敗。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購、贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資人
按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖
回。
（11）基金份額贖回對價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
本基金贖回對價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等。在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變
化、部分成份股流動性差等因素，導(dǎo)致投資人變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對價(jià)的價(jià)值有差異，存在
變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
（12）申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)
如果基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)金替代標(biāo)
志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯(cuò)，投資人利益將受損，申購贖回的正常進(jìn)行將受影響。
（13）申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人在進(jìn)行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標(biāo)識設(shè)置時(shí)，將充分考慮由此引發(fā)的市場套利等行為
對基金份額持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置
的完全合理性。
（14）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)。
基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將與新的標(biāo)的指
數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
這些特有的風(fēng)險(xiǎn)因素可能使本基金的業(yè)績表現(xiàn)在特定時(shí)期落后于大市或其它股票型基金，并可能
使本基金的實(shí)際組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生偏離或差異。
（15）第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
1）申購贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，由此影響
對投資人申購贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，對投資人基金份額、組合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制
度調(diào)整可能給投資人帶來風(fēng)險(xiǎn)。同樣的風(fēng)險(xiǎn)還可能來自于證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。
3）證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、基金托管人及其他服務(wù)機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資人利益受損
的風(fēng)險(xiǎn)。
（16）科創(chuàng)板股票的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來
的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：
前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
1）股價(jià)波動風(fēng)險(xiǎn)：科創(chuàng)板對個(gè)股每日漲跌幅限制為20%，且新股上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)置
漲跌幅限制，股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股其他板塊更為劇烈的波動；
2）流動性風(fēng)險(xiǎn)：由于科創(chuàng)板股票的投資者門檻較高，股票流動性弱于A股其他板塊，投資者可
能在特定階段對科創(chuàng)板個(gè)股形成一致性預(yù)期，因此存在基金持有股票無法正常交易的風(fēng)險(xiǎn)。
3）退市風(fēng)險(xiǎn)：科創(chuàng)板的退市標(biāo)準(zhǔn)將比A股其他板塊更加嚴(yán)格，且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市
和重新上市等環(huán)節(jié)，因此上市公司退市風(fēng)險(xiǎn)更大，可能給基金凈值帶來不利影響。
4）投資集中風(fēng)險(xiǎn)：科創(chuàng)板上市企業(yè)主要屬于科技創(chuàng)新成長型企業(yè)，其商業(yè)模式、盈利、風(fēng)險(xiǎn)和
業(yè)績波動等特征較為相似，因此基金難以通過分散投資來降低風(fēng)險(xiǎn)，若股票價(jià)格同向波動，將引起
基金凈值波動。
5）科創(chuàng)板法律法規(guī)修改的風(fēng)險(xiǎn)：科創(chuàng)板股票相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和交
易所業(yè)務(wù)規(guī)則，可能根據(jù)市場情況進(jìn)行修改，或者制定新的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則。新的法律法規(guī)和
業(yè)務(wù)規(guī)則可能會影響科創(chuàng)板的整體運(yùn)行、股價(jià)波動等。
（17）港股通標(biāo)的股票的投資風(fēng)險(xiǎn)
1）本基金可按照政策相關(guān)規(guī)定投資于香港市場，在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政
策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入
或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，參與香港股票投資還將面臨特殊風(fēng)險(xiǎn)。
3）港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)：本基金可通過港股通投資于港股通標(biāo)的股票，現(xiàn)行的港股通規(guī)則，對港
股通設(shè)有每日額度上限的限制；本基金可能因?yàn)楦酃赏ㄊ袌雒咳疹~度不足而面臨交易失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
在香港聯(lián)合交易所開市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報(bào)將面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)；在香港
聯(lián)合交易所持續(xù)交易時(shí)段，當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易
的風(fēng)險(xiǎn)。
4）匯率風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資港股通標(biāo)的股票，在交易時(shí)間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率
和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)
行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實(shí)際適用的結(jié)算匯率。故本基金投
資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)。
5）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股
通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
（18）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、提
前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
1）信用風(fēng)險(xiǎn)也稱為違約風(fēng)險(xiǎn)，它是指資產(chǎn)支持證券參與主體對它們所承諾的各種合約的違約所
造成的可能損失。從簡單意義上講，信用風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為證券化資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流不能支持本金和利
息的及時(shí)支付而給投資者帶來損失。
2）利率風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)支持證券作為固定收益證券的一種，也具有利率風(fēng)險(xiǎn)，即資產(chǎn)支持證券的
價(jià)格受利率波動發(fā)生變動而造成的風(fēng)險(xiǎn)。
3）流動性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)支持證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
4）提前償付風(fēng)險(xiǎn)是指若合同約定債務(wù)人有權(quán)在產(chǎn)品到期前償還，則存在由于提前償付而使投資
者遭受損失的可能性。
5）操作風(fēng)險(xiǎn)是指相關(guān)各方在業(yè)務(wù)操作過程中，因操作失誤或違反操作規(guī)程而引起的風(fēng)險(xiǎn)。
6）法律風(fēng)險(xiǎn)是指因資產(chǎn)支持證券交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜、參與方較多、交易文件較多，而存在的法
律風(fēng)險(xiǎn)和履約風(fēng)險(xiǎn)。
（19）股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
1）基差風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的股票指數(shù)價(jià)格與股指期貨價(jià)格之間的價(jià)差被稱為基差。在股指期貨交易中因
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基差波動的不確定性而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)被稱為基差風(fēng)險(xiǎn)；
2）合約品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn)。合約品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn)，是指類似的合約品種，在相同因素的
影響下，價(jià)格變動不同。表現(xiàn)為兩種情況：A.價(jià)格變動的方向相反；B.價(jià)格變動的幅度不同。類似
合約品種的價(jià)格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也構(gòu)成了合約品種差異的風(fēng)險(xiǎn)；
3）標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)。股指期貨交易中，標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)是由于投資組合與股指期貨的標(biāo)的指數(shù)的結(jié)構(gòu)不
完全一致，導(dǎo)致投資組合特定風(fēng)險(xiǎn)無法完全鎖定所帶來的風(fēng)險(xiǎn)；
4）衍生品模型風(fēng)險(xiǎn)。本基金在構(gòu)建股指期貨組合時(shí)，可能借助模型進(jìn)行期貨合約的選擇。由于
模型設(shè)計(jì)、資本市場的劇烈波動或不可抗力，按模型結(jié)果調(diào)整股指期貨合約或者持倉比例也可能將
給本基金的收益帶來影響。
（20）國債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括國債期貨。國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，
當(dāng)相應(yīng)期限國債收益率出現(xiàn)不利變動時(shí)，可能會導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日
無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來重
大損失。
（21）股票期權(quán)的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括股票期權(quán)。若投資股票期權(quán)，所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是衍生品價(jià)格波動帶來的
市場風(fēng)險(xiǎn)；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場可報(bào)價(jià)的交易量而產(chǎn)生的流動性風(fēng)險(xiǎn)；衍生品合約價(jià)格
和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之間的價(jià)格差的波動所造成基差風(fēng)險(xiǎn)；無法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持衍生品
合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風(fēng)險(xiǎn)；交易對手不愿或無法履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)；
以及各類操作風(fēng)險(xiǎn)。
（22）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價(jià)格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以
及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與
境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有
人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人
的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；
存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在
差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將
基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
（23）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資風(fēng)險(xiǎn)和對手方交易風(fēng)
險(xiǎn)等融資業(yè)務(wù)特有風(fēng)險(xiǎn)。
（24）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)
等。
1）流動性風(fēng)險(xiǎn)：本基金面臨大額贖回時(shí)可能因轉(zhuǎn)融通證券出借的原因，發(fā)生無法及時(shí)變現(xiàn)并支
付贖回對價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；
2）信用風(fēng)險(xiǎn)：轉(zhuǎn)融通證券出借的對手方可能無法及時(shí)歸還出借證券、無法及時(shí)支付權(quán)益補(bǔ)償及
相關(guān)費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；
3）市場風(fēng)險(xiǎn)：證券出借后，可能面臨出借期間無法及時(shí)處置證券的市場風(fēng)險(xiǎn)。
（25）其他投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資風(fēng)格和決策過程決定了本基金具有其他投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、市場風(fēng)險(xiǎn)。3、信用風(fēng)險(xiǎn)。4、管理風(fēng)險(xiǎn)。5、流動性風(fēng)險(xiǎn)。6、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。7、合規(guī)性風(fēng)
前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
險(xiǎn)。8、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。9、其他風(fēng)
險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，任何一方當(dāng)事人均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時(shí)有效
的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除非
仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯
后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.qhkyfund.com][客服電話：4001-666-998]
●《前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《前海開源上證科創(chuàng)板
100交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券
投資基金招募說明書》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf